Ana Haique

MDV Test en R Studio

Como obtener un análisis de regresión con Infostat

Diagrama de Pareto y Diagrama de Dispersión

Metricas Seis Sigma

Capacidad de proceso

Procedimiento prueba de hipotesis con varianza/sigma conocida

Intervalo de confianza para la media, proporción y varianza

Variable Aleatoria Continua.

Modelos ARCH GARCH

Metodología Box Jenkings, Pronóstico en Gretl

Ejercicios Series de Tiempo, Pruebas DFA, Correlograma en Gretl

Pronósticos con Series de tiempo. Metodología Box-Jenkins, una introducción

Transformaciones de Series de tiempo. Estacionalización

Test de la raíz unitaria de Dickey y Fuller (aumentada). Gretl

Series Integradas. Regresión espuria. Correlograma

Ejercicio de equilibrio de mercado.

Serie de tiempo. Conceptos básicos. Estacionalidad

MCG. Autocorrelación. Variables Dicotómicas

Metodos iterativos para estimar rho. MCG. Autocorrelación

Estimación de rho AR(1) a través de Durbin Watson y Residuos con Gretl

Fallas de Mercado

Acciones frente a Autocorrelación

Test autocorrelación: Rachas

Test de autocorrelación: Durbin_Watson y Breusch_Godfrey

Clase 13_5

Cambios en el equilibrio del mercado. Precios máximos y mínimos

Autocorrelación _ Naturaleza del problema

Ejemplos aplicados de test de heteroscedasticidad (parte2)

Ejemplos aplicados test de heteroscedasticidad en Gretl

Test de Heterocedasticidad