Ana Haique
MDV Test en R Studio
Como obtener un análisis de regresión con Infostat
Diagrama de Pareto y Diagrama de Dispersión
Metricas Seis Sigma
Capacidad de proceso
Procedimiento prueba de hipotesis con varianza/sigma conocida
Intervalo de confianza para la media, proporción y varianza
Variable Aleatoria Continua.
Modelos ARCH GARCH
Metodología Box Jenkings, Pronóstico en Gretl
Ejercicios Series de Tiempo, Pruebas DFA, Correlograma en Gretl
Pronósticos con Series de tiempo. Metodología Box-Jenkins, una introducción
Transformaciones de Series de tiempo. Estacionalización
Test de la raíz unitaria de Dickey y Fuller (aumentada). Gretl
Series Integradas. Regresión espuria. Correlograma
Ejercicio de equilibrio de mercado.
Serie de tiempo. Conceptos básicos. Estacionalidad
MCG. Autocorrelación. Variables Dicotómicas
Metodos iterativos para estimar rho. MCG. Autocorrelación
Estimación de rho AR(1) a través de Durbin Watson y Residuos con Gretl
Fallas de Mercado
Acciones frente a Autocorrelación
Test autocorrelación: Rachas
Test de autocorrelación: Durbin_Watson y Breusch_Godfrey
Clase 13_5
Cambios en el equilibrio del mercado. Precios máximos y mínimos
Autocorrelación _ Naturaleza del problema
Ejemplos aplicados de test de heteroscedasticidad (parte2)
Ejemplos aplicados test de heteroscedasticidad en Gretl
Test de Heterocedasticidad