Econometría Básica UTPL

Ejercicio 3 Tesis Prueba Durbin Watson

PRUEBA DE PARK ARELIS QUILLE

Autocorrelación Pura o Mala Especificación del Modelo

Corrección de Autocorrelación por mala especificacion del modelo

Diferencia entre autocorrelación serial y autocorrelación espacial (Ejemplo)

Autocorrelación-Método gráfico

EJEMPLO 11.9 HETEROCEDASTICIDAD

Heteroscedasticidad-White-Koenker Test

NATURALEZA CAUSAS DE LA HETEROSCEDASTICIDAD - CAMILA TORRES

Ejemplo 11.7 . Mínimos cuadrados ponderados

Ejemplo 11.1 Prueba de Park

Ejercicio 11.1 Prueba de Park

Detección de Autocorrelación por el método: Matriz de Correlación de los Residuos

Test Breusch-Godfrey -Autocorrelación Ejercicio 4

FENÓMENO DE LA TELARAÑA

NATURALEZA (CAUSAS) AUTOCORRELACION

Correlograma de los residuos (Ejercicio 6)

EJERCICIO 12(TESIS).AUTOCORRELACION

Heteroscedasticidad Ejercicio 3 (Tesis)

Ejemplo 11.6 (Gujarati) – Prueba de Heteroscedasticidad de WHITE

Ejemplo 11.10. Heteroscedasticidad. LIBRO GUJARATI & PORTER

Heteroscedasticidad Ejercicio 4

Ejercicio 5 (TESIS) Autocorrelación

EJERCICIO 2 HETEROSCEDASTICIDAD

Estadístico de Durbin Watson (zonas de indecisión)

Ejercicio 11-TESIS (Econometría con Stata: Aplicaciones a la economía ecuatoriana)

Mínimos Cuadrados Generalizados para corregir Autocorrelación

EJERCICIO HETEROSCEDASTICIDAD-Prueba de Breush Pagan

Detección de autocorrelación por medio del Correlograma

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN SIMPLE Y PARCIAL