Econometría Básica UTPL
Ejercicio 3 Tesis Prueba Durbin Watson
PRUEBA DE PARK ARELIS QUILLE
Autocorrelación Pura o Mala Especificación del Modelo
Corrección de Autocorrelación por mala especificacion del modelo
Diferencia entre autocorrelación serial y autocorrelación espacial (Ejemplo)
Autocorrelación-Método gráfico
EJEMPLO 11.9 HETEROCEDASTICIDAD
Heteroscedasticidad-White-Koenker Test
NATURALEZA CAUSAS DE LA HETEROSCEDASTICIDAD - CAMILA TORRES
Ejemplo 11.7 . Mínimos cuadrados ponderados
Ejemplo 11.1 Prueba de Park
Ejercicio 11.1 Prueba de Park
Detección de Autocorrelación por el método: Matriz de Correlación de los Residuos
Test Breusch-Godfrey -Autocorrelación Ejercicio 4
FENÓMENO DE LA TELARAÑA
NATURALEZA (CAUSAS) AUTOCORRELACION
Correlograma de los residuos (Ejercicio 6)
EJERCICIO 12(TESIS).AUTOCORRELACION
Heteroscedasticidad Ejercicio 3 (Tesis)
Ejemplo 11.6 (Gujarati) – Prueba de Heteroscedasticidad de WHITE
Ejemplo 11.10. Heteroscedasticidad. LIBRO GUJARATI & PORTER
Heteroscedasticidad Ejercicio 4
Ejercicio 5 (TESIS) Autocorrelación
EJERCICIO 2 HETEROSCEDASTICIDAD
Estadístico de Durbin Watson (zonas de indecisión)
Ejercicio 11-TESIS (Econometría con Stata: Aplicaciones a la economía ecuatoriana)
Mínimos Cuadrados Generalizados para corregir Autocorrelación
EJERCICIO HETEROSCEDASTICIDAD-Prueba de Breush Pagan
Detección de autocorrelación por medio del Correlograma
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN SIMPLE Y PARCIAL