Como Aplicar Holt Winters Triple Suavizamiento Exponencial en R | Exponential Smoothing Time Series

Que es el modeo Holt winters? porque triple suavizamiento exponencial? que es tendencia? estacionalidad / seaonality?

Discutimos los metodos exponentially smoothing para hablar sobre series de tiempo con y sin tendencia ademas de estacionalidad (trend / seasonal). En este nuevo y apasionante capitulo del tutorial series de tiempo en R discutimos y analizamos para que aprenderas a:

Leer las ecuaciones del triple suavizamiento exponencial
Entender que significa cada parametro del modelo
Utilizar #R para crear un modelo #Holt #Winters con/sin tendencia y estacionalidad
Cuando utlizar modelo aditivo o multiplicativo?
Graficar los valores ajustados vrs reales con autoplot
Predecir con el modelo #triple exponencial y
crear un grafico con autoplot- Uso de test Dickey Fuller para probar tendencia / trend
Crear plots con ggplot2 usando xhat, fitted , beta, alfa, gamma level,etc
Comparativa de los #modelo simple lineal y el doble con tendencia
Modelos de series de tiempo con R
Uso de test de Ljung - Box para ruido blanco
Test de Ducky Fuller para estacionariedad
Media movil / Moving average?
Exponencial doble con tendencia?
modelos exponential smoothing y Cuando usar el triple exponencial?
tendencia, estacionalidad, estacionariedad, y forecast

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Curso analisis estadistico y ciencia de datos con R /Rstudio:
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3.1 Tablas y resumenes:    • 3.1 Analisis exploratorio de datos en R | ...  
3.2 Plots y visualizaciones:    • 3.2 Analisis exploratorio de datos en R | ...  
3.3 Correlacion y causalidad:    • 3.3 Correlacion | Analisis exploratorio en...  
3.4 Outliers y valores faltantes:    • 3.4 Outliers y Valores Perdidos | Analisis...  
3.5 Codificacion de variables y el one hot encoding:
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