Скачать
Kelly vs. Markowitz Portfolio Optimization
Автор: Hvass Laboratories
Загружено: 2014-05-31
Просмотров: 14868
Описание:
Comparison of portfolio optimization using Markowitz (mean-variance) and the Kelly Criterion.
Portfolio Optimization and Monte Carlo Simulation
https://ssrn.com/abstract=2438121
Source-Code in R
https://github.com/Hvass-Labs/Finance...
MS Excel Spreadsheet
https://github.com/Hvass-Labs/Finance...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
