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Économétrie:Modélisation vectorielle autorégressive(VAR) et à correction d’erreur( VEC) sous Eviews

Автор: Statistical Models for Social Sciences

Загружено: 2019-11-27

Просмотров: 19817

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cette vidéo présente l'implémentation de la modélisation Vectorielle autorégressive (VAR) et vectorielle à correction d'erreur (VEC) sous Eviews en passant par la le test des racines unitaires, la cointégration. Nous prenons les variables macroéconomiques pour analyser l'impact des dépenses publiques, des investissement, du capital humain et des termes de l'échanges sur la croissance économique.

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