Панельные данные (фиксированные эффекты, случайные эффекты) — R для экономистов, умеренный 9

Эта серия видеороликов послужит введением в язык статистики R, ориентированным на экономистов.

В этом видео я расскажу об основах работы с панельными данными с использованием библиотеки (plm), pdata.frame(), а также о выполнении регрессий с фиксированными и случайными эффектами, а также регрессий первой разности с помощью plm(), а также о тесте Хаусмана (phtest()).

Раздел учебника Heiss, упомянутый в видео, можно найти по адресу https://www.urfie.net/downloads/PDF/U... (см. стр. 225).
Скачайте код из всех моих видео по R сразу по адресу https://nickchk.com/R%20for%20Economi...

Ссылки на все видео серии можно найти здесь: http://nickchk.com/videos.html#rstats
Видео по темам: [BASIC] Начало работы, Получение справки, Цели и переменные, Векторы и матрицы, Кадры данных, Пакеты, Сводная статистика (одной и двух переменных), Диаграммы и графики, Линейная регрессия (OLS), [MODERATE] Формулы регрессии, Робастные или кластеризованные стандартные ошибки и пострегрессионная статистика, Графики регрессии, Инструментальные переменные (IV-регрессия), Временные ряды, ARIMA и ARMA, Probit и Logit, Tobit и Heckman, панельные данные и пропущенные данные, а также [РАСШИРЕННОЕ] моделирование, The Tidyverse, изменение формы и объединение/слияние, dplyr (введение, трубопроводы и группировка), ggplot (введение, геометрия, наложенные и сгруппированные графики, заголовки и метки) и vtable