FRM: Использование Excel для расчета цены опциона Блэка-Шоулза-Мертона

FRM: Intuition behind the Black-Scholes-Merton

Вычисление Блэка-Шоулза в Excel

Black Scholes Merton option pricing model (FRM T4-11)

Лемма Ито, Блэка–Шоулза | Часть 4. Стохастическое исчисление для количественных финансов

КВАНТОВЫЕ ФИНАНСЫ 1 — Почему мы никогда не используем уравнение Блэка-Шоулза, 1

FRM: Risk neutral valuation in option pricing model

How to Calculate Realized & Implied Volatility and Why it's Important - Christopher Quill

19. Black-Scholes Formula, Risk-neutral Valuation

Valuation of Contingent Claims: Part II – BSM Model & Greeks (2025 Level II CFA® Exam –Module 2)

FRM: How d2 in Black-Scholes becomes PD in Merton model

Binomial Option Pricing Model with Excel VBA (for European Options)

Exotic options: Barrier options (FRM T3-42)

FRM: Двухшаговый биномиальный

Как торговать с помощью модели Блэка-Шоулза

Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy

Таблица модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза

Лучшая электронная таблица для отслеживания сделок с опционами (НОВАЯ ВЕРСИЯ) | Бесплатная загрузка

Торговля опционами: понимание цен опционов

FRM: Put call parity

How to Find The Best Time to Trade: Implied Volatility, Explained | Options for Beginners