Учебное пособие Stata: Тестирование на автокорреляцию. Часть 1
Автор: Mike Jonas Econometrics
Загружено: 2018-11-28
Просмотров: 46803
Некоторые базовые методы исследования остатков временных рядов на наличие автокорреляции. Мы строим графики остатков во времени, оцениваем простое уравнение AR(1)-теста остатков, а также вызываем и интерпретируем статистику Дурбина-Уотсона.
Учебное пособие "Часть 2" (тест Брейша-Годфри): • Testing for Autocorrelation in Stata Pt. 2...
Коррекция автокорреляции:
• Stata Tutorial: Correcting Autocorrelated ...
Ссылка на книгу "Введение в эконометрику"
https://www.amazon.com/gp/product/159...
Ссылка на отличный учебник "Введение в эконометрику" от AH Студенты:
https://www.amazon.com/gp/product/933...
Ссылка на введение в эконометрику Джеффри Вулдриджа Учебник:
https://www.amazon.com/gp/product/813...
Мой Твиттер:
/ michaelrjonas
Моя страница в Google Академии:
https://scholar.google.com/citations?...
ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
