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Cálculo del VaR SIMULACION MONTECARLO SOBRE MEJOR DISTRIBUCION- Video 5 de 6
Автор: Miguel Angel Rojas
Загружено: 2018-09-16
Просмотров: 8076
Описание:
Cálculo del VaR SIMULACION MONTECARLO SOBRE MEJOR DISTRIBUCION- Video 5 de 6
Metodologías para Medir el VaR: NO Paramétrico
En este video se muestra en la práctica cómo calcular el VaR a partir de la SIMULACIÓN MONTECARLO sobre la MEJOR DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD PARA LA RENTABILIDAD de activo.
IMPORTANTE: Luego de establecer el VaR como el percentil es necesario multiplicar por raíz cuadrada del tiempo. (minuto 11:00)
El archivo de datos para desarrollar siguiendo el video y la solución, realizada con el video, pueden ser descargados de:
https://drive.google.com/drive/folder...
File: VaR_VIDEO_5
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