Значение риска дельта-гамма (VaR) с аппроксимацией ряда Тейлора (FRM T4-4)

[вот мой xls-файл https://trtl.bz/2rlVj7H] Ряд Тейлора позволяет аппроксимировать гладкую функцию полиномом. Здесь мы применяем его как к опционной позиции (где второй член отражает гамму), так и к облигационной позиции (где второй член отражает выпуклость).

💡 Обсудите это видео на нашем форуме FRM: https://trtl.bz/2YAaN6C.

👉 Подпишитесь здесь    / bionicturtl.  .
чтобы получать уведомления о будущих обучающих материалах по экспертным финансам и науке о данных, включая курсы «Финансовый риск-менеджер» (FRM), «Сертифицированный финансовый аналитик» (CFA) и «Программирование на R»!

❓ Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить это видео подробнее, посетите наш форум поддержки (более 50 000 участников) по адресу http://bionicturtle.com/forum

🐢 Вы также можете зарегистрироваться на нашем сайте (бесплатно!) по адресу https://www.bionicturtle.com/register/

📧 Наш адрес электронной почты: [email protected] (со мной также можно связаться лично по адресу [email protected])

Другие видео из нашей серии «Финансовый риск-менеджер» (FRM) можно посмотреть в следующих плейлистах:

Калькулятор Texas Instruments BA II+
https://www.youtube.com/playlist?list...

Основы риска (FRM, тема 1)
https://www.youtube.com/playlist?list...

Количественный анализ (FRM, тема 2)
https://www.youtube.com/playlist?list...

Финансовые рынки и продукты: Введение в Деривативы (FRM, тема 3, Халл, главы 1–7)
https://www.youtube.com/playlist?list...

Финансовые рынки и продукты: Стратегии торговли опционами (FRM, тема 3, Халл, главы 10–12)
https://www.youtube.com/playlist?list...

FM&P: Введение в деривативы: Экзотические опционы (FRM, тема 3)
https://www.youtube.com/playlist?list...

Модели оценки и риска (FRM, тема 4)
https://www.youtube.com/playlist?list...

Скоро...
Рыночный риск (FRM, тема 5)
Кредитный риск (FRM, тема 6)
Операционный риск (FRM, тема 7)
Инвестиционный риск (FRM, тема 8)
Актуальные вопросы (FRM, тема 9)

Видео в нашем Chartered Financial Серия «Аналитик» (CFA), посетите следующие плейлисты:

Курс Chartered Financial Analyst (CFA) Уровень 1, Том 1
https://www.youtube.com/playlist?list...

#bionicturtle #risk #financialriskmanager #FRM #finance #expertfinance

Наши видео строго соответствуют законодательству США об авторском праве, к которому мы относимся серьёзно. Все изображения третьих лиц, используемые в этом видео, соответствуют их лицензионным соглашениям. Мы иногда приобретаем изображения через наш аккаунт по бесплатной лицензии на сайте 123rf.com (см. https://www.123rf.com/license.php); мы также используем бесплатные и купленные изображения из нашего аккаунта на canva.com (см. https://about.canva.com/license-agree.... В частности, новые миниатюры создаются в canva.com. Если у вас есть какие-либо вопросы, проблемы или сомнения, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или [email protected].