ПримеR. Анализ индекса потребительских цен

Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики разбирает пример анализа реальных данных

Этот цепной индекс менялся следующим образом: вот сначала он был очень большой, сначала была какая-то большая инфляция, то есть можно посмотреть, здесь есть маленький нюанс: y реализованкак объект пакета zu. И, к сожалению, из-за большого количества пакетов, написанных в R, одни пакеты читают какие-то характеристики рядов из других, другие нет,но вот tsdisplay не прочитала автоматом годы, давайте тут попробуем упростить немножко наш объект,немножко изменить, представим его как не как объект класса zu, а как объект класса временной ряд,тогда у нас появятся годы на оси x. И вот мы видим, что до начала, ну вот до 2000-ных у нас тут были и какие-то совершенно сумасшедшие уровни индекса потребительских цен,очень большая инфляция, поэтому нувот разумно отобрать и посмотреть на увеличенном масштабе с 2000-го года, чтобы у нас рядпредставлял себе уже какую-тоболее однородную зависимость. Соответственно, посмотрим на наш ряд y,значит у нас 2000-й год начинается свот январь 2000-го года— это 97-е наблюдение. Соответственно, давайтеотберем в ряд ym ну, скажем, более условно современные y,это наш ряд y, с которого отобрали наблюдения, начиная с 97-го по количество строк в ряду y,ну вот скажем столбики отобрали все.И теперь построим график дляряда ym. Соответственно, это тот же ряд,только я отобрал из этого ряда последние y, начиная индекса цен, начиная с 2000-го года. Что я вижу на этом графике? На этом графике я вижу очень интересную структуру. Обратите внимание, совершенно какая-то странная структура автокорреляционной функции, она как-бы идет циклами. Давайте посмотрим, где приходится максимум этих циклов. И максимум, если присмотреться, приходится на 12.Это означает, что показатель 12 шагов назад очень сильно влияет на текущий показатель. И это логично, потому что данные, которые мы скачали, если внимательно почитать, они были месячные.
=========================
Подписаться на канал -    / @Основыанализаданных  
Курс программирования на R -    • Основы программирования на R  
Курс основы эконометрики в R -    • Основы эконометрики в R