Будьте казино, а не игроком: математика трейдинга

Бесплатная новостная рассылка: ProphetMarket.com

Twitter/X: https://x.com/Trent_Hiott

Insta:   / trent_hiott  

ProphetMarket123@gmail.com

Будьте казино, а не игроком: осваиваем математику трейдинга.

В трейдинге, как и в жизни, успех часто сводится к одному: пониманию правил игры и умению играть по ним лучше, чем кто-либо другой. В трейдинге важна не удача, а вероятность, дисциплина и последовательность. Как и в казино, трейдеру с преимуществом не обязательно выигрывать каждый раз; ему просто нужно выигрывать достаточно в долгосрочной перспективе.

Сегодня мы углубимся в основы математики трейдинга, уделив особое внимание ожиданиям, управлению рисками и избеганию ловушек эмоционального принятия решений. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или любопытным новичком, эти уроки помогут вам улучшить понимание и результаты.

Математика ожидания: ваше торговое преимущество.

Ожидание — краеугольный камень любой успешной торговой стратегии. Это формула, которая показывает, сколько вы можете ожидать заработать (или потерять) в среднем на одну сделку в серии сделок.

Вот основная формула для ожидания:

Ожидание = (Процент выигрышных сделок × Средний выигрыш) - (Процент убыточных сделок × Средний убыток).

Например, предположим, ваш процент выигрышных сделок составляет 50%, а соотношение риска к доходности — 2:1. Если вы рискуете 100 долларами на сделку, ваш средний выигрыш составит 200 долларов, а средний убыток — 100 долларов. Более 100 сделок:

Вы выиграете 50 сделок, заработав 10 000 долларов (200 долларов × 50).

Вы понесете убытки 50 сделок, потеряв 5000 долларов (100 долларов × 50).

Ваша чистая прибыль составит 5000 долларов, или ожидание в 50 долларов на сделку.

Эта простая формула иллюстрирует, почему так много трейдеров терпят неудачу: они игнорируют ожидание. Вместо того, чтобы сосредоточиться на долгосрочной математике, они гонятся за прибылью или избегают убытков, часто саботируя свои результаты.

Системы с фиксированным и динамическим соотношением риска и доходности.

Система с фиксированным соотношением риска и доходности, где вы всегда стремитесь к одному и тому же соотношению (например, 2:1), может привить дисциплину и структуру, особенно новичкам. Она учит вас придерживаться своего плана, избегать перемещения стоп-лоссов и управлять своими эмоциями.

Динамические системы, с другой стороны, адаптируются к рыночным условиям. Например, стратегии следования за трендом часто имеют переменный профиль риска и доходности, позволяя прибыли расти и сокращая убытки. Хотя эти системы требуют большего опыта и гибкости, они предлагают более высокую потенциальную доходность при правильном использовании.

Главное — понять, что работает именно для вас. Если вы только начинаете, фиксированная система может сформировать хорошие привычки. По мере приобретения уверенности и опыта вы сможете изучать более сложные стратегии.

Преимущество казино: почему управление рисками — это всё.

В трейдинге вам не нужно выигрывать каждый раз. Вам просто нужно склонить шансы в свою пользу. Думайте как казино: казино не выигрывает каждую раздачу в блэкджеке или каждый спин в рулетке, но со временем выигрывает достаточно, чтобы стабильно получать прибыль.

Вот в чём секрет: управление рисками — основа вашего преимущества.

Сохраняйте низкий риск на сделку. Многие профессиональные трейдеры рискуют 1-2% своего капитала на сделку. Это позволяет им пережить серии убытков, не опустошая счёт.

Планируйте просадки. Серии убытков неизбежны даже при устойчивом преимуществе. Например, при проценте выигрышей 60% вы всё равно можете проиграть 8 сделок подряд из 1000. Если вы рискуете слишком много на сделку, это может вас разорить.

Понимайте свои цифры. Бэктестинг и моделирование помогут вам оценить вероятность череды проигрышей и соответствующим образом скорректировать риск. Такие инструменты, как калькуляторы ожиданий, могут дать ценную информацию о потенциале вашей системы.

Опасность эмоциональной торговли.

Одна из самых больших ловушек в трейдинге — позволить эмоциям взять верх. Когда вы находитесь в полосе проигрышей, возникает соблазн отыграться или отклониться от своего плана. Именно здесь понимание теории вероятностей становится критически важным.
Заблуждение игрока — это ошибочное убеждение, что прошлые результаты влияют на будущие. Например, если рулетка останавливается на чёрном 10 раз подряд, некоторые люди считают, что «должно быть» красное. На самом деле, каждый спин независим; шансы остаются неизменными.

В трейдинге это заблуждение проявляется, когда трейдеры считают, что «должны» выиграть после серии проигрышей. Такое мышление приводит к чрезмерной торговле, увеличению риска и отказу от разумных стратегий.

Будьте казино, а не игроком.

Прелесть трейдинга в том, что, в отличие от азартных игр, вы можете создать собственное преимущество. Понимая ожидания, управляя рисками и придерживаясь последовательного плана, вы можете склонить шансы в свою пользу и играть в долгую игру.

00:00 Вве...