Что нужно знать инвесторам о факторном инвестировании

В этом выпуске Мэтт и Джек рассматривают факторное инвестирование как с точки зрения разработчика количественных стратегий, так и с точки зрения их применения. Они обсуждают, что такое факторы, почему они работают, различные способы их объединения в многофакторные портфели, важность соответствия инвестиционной стратегии целям и готовности конечного пользователя к риску, роль человеческого капитала в формировании портфеля и многое другое.

00:00 — Вступление
02:55 — Каковы характеристики хорошего фактора?
06:04 - Долгосрочные возможности и почему факторы работают
09:05 - Компромисс между ценностью и качеством
12:03 - Изоляция и смешивание факторов
14:32 - Количественные стратегии и дискреционные управляющие
16:08 - Анализ эффективности активных управляющих с использованием факторов
18:05 - Систематическое и количественное инвестирование — это не одно и то же
19:59 - Целенаправленное и диверсифицированное инвестирование в факторы
22:17 - Построение многофакторных портфелей
24:26 - Два разных метода построения многофакторных портфелей
27:29 - Нюансы многофакторного инвестирования
28:41 - Важнейшие факторы при принятии решений о ребалансировке
30:21 - Анализ многофакторных стратегий
31:56 - Количественные аналитики также подвержены предубеждениям и эмоциям
32:47 - Чем построение многофакторных стратегий похоже на создание музыки
37:32 - Не все стратегии создания стоимости являются то же самое
39:50 — Баланс между инвестициями и человеческим капиталом
48:51 — Важность результатов в инвестировании

О ПОДКАСТЕ
Научиться быть финансовым планировщиком — это одно, а вот сделать это — другое. Следите за новоиспечёнными финансовыми планировщиками Джеком Форхендом (@practicalquant) и Джастином Карбонно (@jjcarbonneau), а опытный ветеран Мэтт Зейглер (@cultishcreative) поможет им ориентироваться в сложном мире финансового планирования и узнать о самых важных темах, влияющих на наше финансовое будущее. От инвестиций и выхода на пенсию до планирования обучения в колледже, планирования наследства и страхования — мы рассмотрим основные вопросы финансового планирования, которые влияют на нашу жизнь, и предложим инвесторам концептуальную основу для их решения. Надеемся, вы присоединитесь к нам в нашем обучающем путешествии.

СМОТРИТЕ ПОСЛЕДНИЕ ВЫПУСКИ
⁠⁠⁠https://www.validea.com/the-education...

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О SUNPOINTE INVESTMENTS
⁠⁠⁠https://sunpointeinvestments.com/⁠⁠⁠

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О VALIDEA CAPITAL
⁠⁠⁠https://www.valideacapital.com⁠⁠⁠

СЛЕДИТЕ ЗА МЭТТОМ
Twitter: ⁠⁠⁠  / cultishcreative⁠⁠⁠  
LinkedIn: ⁠⁠⁠  / matt-zeigler-a58a0a60  

СЛЕДИТЕ ЗА ДЖЕКОМ
Twitter: ⁠⁠⁠  / practicalquant⁠⁠⁠  
LinkedIn: ⁠⁠⁠  / jack-forehand-8015094⁠⁠⁠  

СЛЕДИТЕ ЗА ДЖАСТИНОМ
Twitter: ⁠⁠⁠  / jjcarbonneau⁠⁠⁠  
LinkedIn: ⁠⁠⁠  / jcarbonneau⁠⁠⁠