Stokastik osilatör nasıl kullanılır? Stokastik indikatör nasıl kullanılır? Stoch...

Destek olmak için bu kanala katılın:
   / @kanaliz1  

Bu hafta sizler için Stokastik indikatörünü hazırladık. Bu indikatör, bir finansal varlığın belirli bir kapanış fiyatını, belirli bir süre boyunca bir dizi fiyatı ile karşılaştıran momentum tabanlı osilatördür. Temel olarak üç maksatla kullanılır. Bunlar; aşırı alım/satım seviyeleri, Fiyat/Gösterge uyumsuzlukları ve al/sat sinyalleridir. Ve Osilatör iki teori üzerine çalışır: Birincisi, Yükseliş trendi sırasında fiyatlar önceki kapanış fiyatına eşit veya üzerinde kalacaktır. İkincisi, düşüş trendi sırasında, fiyatlar muhtemelen önceki kapanış fiyatına eşit veya altında kalacaktır.
Osilatör, 1950’lerin sonlarında George Lane tarafından geliştirildi. Ona göre; “Stokastik, fiyatın momentumunu ölçer. Havada yükselen bir roketi gözünüzde canlandırırsanız, geri dönmeden önce yavaşlaması gerekir. Momentum her zaman fiyattan önce yön değiştirir.”
Stokastik osilatör, mevcut dönem ve önceki dönemlere ait bazı fiyat verilerini işleyerek ekranın alt bölümünde yer alan göstergeyi çizmektedir. RSI göstergesinde olduğu gibi, 0 ile 100 arasında hareket eden iki çizgiden oluşan, aralığa bağlı bir osilatördür. Birinci çizgi %K olarak bilinir ve grafikte mavi renkte gösterilmiştir. İkinci çizgi %D olarak bilinir ve grafikte turuncu renkte gösterilmiştir. Bu çizgiler, 80 seviyesinin üzerine çıktığında, ilgili finansal varlığın Aşırı Alım Bölgesi’nde, 20 seviyesinin altına düştüğünde ise Aşırı Satım Bölgesi’nde olduğu kabul edilir.
Peki %K ve %D ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır? %K’nın formülü görseldeki gibidir. Göstergenin varsayılan girdi ayarı 14’tür. Dolayısıyla formülde son 14 döneme ait veriler kullanılmaktadır. Formülde kullanılan C, en son mum çubuğuna ait kapanış değerini; L14, son 14 mum çubuğuna ait en düşük değeri ve H14, son 14 mum çubuğuna ait en yüksek değeri ifade eder. Formüldeki hesaplama yapılarak %K değeri bulunmuş olur. % D ise, %K’nın 3 dönemlik basit hareketli ortalaması alınarak bulunur. Bu formülleri, fikir sahibi olunması açısından sizlere sunuyoruz. Sizin herhangi bir hesaplama yapmanız gerekmez. İndikatör tüm hesaplamaları otomatik yaparak, çizimi size sunar.
Stokastik osilatör, her zaman 0 ile 100 arasında bir değer alır. Genel olarak 80 seviyesinin üzerindeki dalgalanmalar, finansal varlığın Aşırı Alım Bölgesi’nde olduğu, 20 seviyesinin altındaki dalgalanmalar ise, Aşırı Satım Bölgesi’nde olduğu kabul edilir. Ancak bu, belirtilen bölgelere ulaşan fiyat hareketlerinin her zaman tersine döneceği anlamına gelmez. Trendin çok güçlü olması durumlarında, osilatör uzun bir süre boyunca aşırı alım veya aşırı satım koşullarını sürdürebilir. Bu yüzden trend değişiklikleri hakkında ipucu elde edebilmek için göstergede yer alan %K ve %D
kesişimlerine bakmak daha doğru olacaktır. K çizgisinin, D çizgisini aşağı yönlü kesmesi SAT sinyali,
yukarı yönlü kesmesi AL sinyali olarak değerlendirilir. Dilerseniz bununla ilgili birkaç örnek inceleyelim.
Ekranda bir hisse senedine ait günlük grafik yer almaktadır. Aşırı alım bölgesinde K çizgisi, D çizgisini aşağı yönlü keserek SAT sinyali vermiştir. Bu sinyalden sonra fiyat hareketlerinde ciddi bir düşüş gözlenmiştir. Daha sonra ise, K çizgisi aşırı satım bölgesinde D çizgisini yukarı yönlü keserek AL sinyali vermiştir. Yine bu sinyalinde doğru bir sinyal olduğu görülmüş ve fiyatlar yükselmiştir. Fiyat hareketlerinin devamında, yine aşırı alım bölgesinde K çizgisinin D’yi, aşağı yönlü kestiği görülmektedir. Ancak bu kez, fiyatlarda daha yumuşak bir aşağı yönlü hareket olmuştur. Aynı durum, aşırı satım bölgesindeki bir sonraki kesişimde de gerçekleşmiştir. Fiyat hareketlerinin devamı incelendiğinde, Osilatörün normal salınım alanı olan 20-80 aralığı içerisinde birçok kesişim meydana gelmiştir. Buna paralel fiyatlarında dar bir bantta hareket ettiği görülmektedir.
Peki sonuç? Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinde oluşan AL/SAT sinyalleri, daha güçlü niteliktedir. Ancak bu her zaman geçerli olan bir kural değildir. Unutmayın, Stochastic'i aşırı alım/satım seviyelerini belirlemek için kullanırken, trendle birlikte işlem yapmak en iyisidir. Bunun nedeniyse, aşırı alım/satım bölgesine giren fiyatların, her zaman tersine döneceği anlamına gelmemesidir. Normal salınım alanında oluşan sinyaller ise daha zayıf niteliktedir.
Genel bir kural olarak, piyasa aşırı satın alındığında satış yapılır. Ancak bu kural, trendin çok güçlü olduğu durumlarda geçerliliğini yitirmektedir. Ekranda Dolar / Türk Lirası paritesine ait grafik yer almaktadır. Grafikte de görüldüğü üzere, parite ağustos ayı ortalarından itibaren, çoğunlukla aşırı alım bölgesinde gezinmektedir. Ancak trendin çok güçlü olmasından dolayı, fiyat hareketleri düzenli olarak yükselişini sürdürmeye devam etmiştir.