Как критерий Келли влияет на стратегию распределения торговых активов

Изучите математическую модель критерия Келли для определения размера позиции и проанализируйте исторические модели восстановления рынка после 10%-ных коррекций. Анализ покажет, как процентное распределение активов коррелирует с ожиданиями просадки и сроками восстановления. Обсуждение включает примеры «железного кондора», демонстрирующие вероятностные подходы к определению размера позиции, и статистические наблюдения за темпами восстановления S&P 500 на разных временных интервалах. Рассматриваются принципы управления рисками в опционных стратегиях.

00:00 – Что тестируют рыночные показатели и почему важен размер позиции
00:24 – Что такое критерий Келли и откуда он взялся
01:33 – Формула Келли простыми словами
02:24 – Пример «железного кондора» с портфелем в 100 000 долларов
03:14 – Ожидаемая доходность, просадки и риск разорения
04:01 – Моделирование методом Монте-Карло и почему важна дисперсия
05:38 – Как изменение вероятностей влияет на оптимальный размер позиции
07:06 – Почему увеличение доли активов повышает просадки
07:40 – Практические выводы для реальной торговли опционами
08:58 – Дополнительное исследование: Что происходит после падения рынка на 10%
10:11 – Сроки восстановления и почему правильный размер позиции защищает выживание
14:10 – Заключительные выводы о размере позиции, волатильности и дисциплине

#ТорговляОпционами #ДневнаяТорговля #ТорговляВЖивомРежиме #ТорговляФьючерсами #ФондовыйРынок #ТорговоеОбразование #Инвестиции #АнализРынка #ТорговаяСтратегия #ФинансовоеОбразование

tastylive — это настоящая финансовая сеть, ежедневно выпускающая часы прямых эфиров. Следите за тем, как наши эксперты анализируют рынки, предоставляют практические торговые рекомендации и учат вас торговать. Более 120 оригинальных сегментов и более 25 ведущих помогут вам вывести вашу торговлю на новый уровень, независимо от того, новичок вы или опытный трейдер.

Контент tastylive создается, производится и предоставляется исключительно компанией tastylive, Inc. («tastylive») и предназначен только для информационных и образовательных целей. Он не является и не предназначен для того, чтобы быть торговым или инвестиционным советом или рекомендацией о том, что какая-либо ценная бумага, фьючерсный контракт, цифровой актив, другой продукт, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо лица. Торговля ценными бумагами, фьючерсными продуктами и цифровыми активами сопряжена с риском и может привести к убыткам, превышающим первоначальную сумму инвестиций. Предоставленная инвестиционная информация может быть непригодна для всех инвесторов и предоставляется без учета уровня финансовой грамотности, финансового положения, инвестиционного горизонта или допустимого уровня риска отдельных инвесторов. Опционы, фьючерсы и фьючерсные опционы не подходят для всех инвесторов. Перед совершением сделок с ценными бумагами, опционами, фьючерсами или фьючерсными опционами, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми применимыми раскрытиями информации о рисках, включая, помимо прочего, «Характеристики и риски стандартизированных опционов» и «Заявление о рисках фьючерсов и биржевых опционов», размещенные по адресу https://tastytrade.com/disclosures/.

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Результаты не представлены за вычетом всех комиссий, сборов и расходов. Многокомпонентные опционные стратегии влекут за собой более высокие транзакционные издержки, чем однокомпонентные сделки, поскольку они включают в себя несколько комиссионных сборов. Приведенные примеры носят исключительно иллюстративный, информационный и образовательный характер и не предназначены для отражения результатов, которые вы можете ожидать достичь. Подтверждающая документация для любых заявлений (включая заявления, сделанные от имени опционных программ), сравнений, статистики или других технических данных, если применимо, будет предоставлена ​​по запросу. Tastylive, посредством своего контента, финансовых программ или иным образом, не предоставляет инвестиционных или финансовых консультаций и не дает инвестиционных рекомендаций. Tastylive не является лицензированным финансовым консультантом, зарегистрированным инвестиционным консультантом или зарегистрированным брокером-дилером.