Автор: Matt Brigida
Загружено: 2015-11-12
Просмотров: 11269
The theoretical setup for valuing a European Call option on a stock following geometric Brownian motion.
Why you never exercise an American Call Option on a Non-Dividend Paying Stock
What is the Monte Carlo method? | Monte Carlo Simulation in Finance | Pricing Options
Моделирование Монте-Карло
Формула 1 Блэка Скоулза
Monte Carlo Simulation for Option Pricing with Python (Basic Ideas Explained)
The Straddle and Butterfly Option Spreads
FIN 376: Binomial Option Pricing and Delta Hedging
Торговля опционами: понимание цен опционов
Но что такое нейронная сеть? | Глава 1. Глубокое обучение
Теорема Байеса, геометрия изменения убеждений
What Is Implied Volatility & Why It's Important - Options Pricing - Options Mechanics
Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy
Основные теоремы в теории игр — Алексей Савватеев на ПостНауке
Как интерпретировать N(d1) и N(d2) в формуле Блэка-Шоулза-Мертона (FRM T4-12)
Почему нельзя делить на ноль? – Алексей Савватеев | Лекции по математике | Научпоп
Optimal Risky Portfolios
FRM: Black-Scholes versus Binomial
European Options: Put-Call Parity
Session 9: Introduction to Option Valuation
Black Scholes Merton option pricing model (FRM T4-11)