Скачать
Серийное корреляционное тестирование – тест Бреуша-Годфри
Автор: Ben Lambert
Загружено: 2013-06-23
Просмотров: 70919
Описание:
В этом видео объясняется, как адаптировать t-тесты для последовательной корреляции к наличию эндогенных регрессоров. Этот скорректированный тест (применительно к проверке значений коэффициентов множественной регрессии) известен как тест Бреуша-Годфри. Материалы курса и информацию об обновлениях каждого курса можно найти по ссылке https://ben-lambert.com/econometrics-.... Что весьма интересно (по крайней мере, для меня), я собираюсь опубликовать на YouTube целую серию новых видео по байесовской статистике. Подробнее см. здесь: https://ben-lambert.com/bayesian/ К этой серии будет выпущена книга: https://www.amazon.co.uk/gp/product/1...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
