Asymmetric power ARCH: the most flexible GARCH model? (Excel)

Автор: NEDL

Загружено: 2021-04-21

Просмотров: 3113

Описание:

Asymmetric power ARCH (APARCH) is an extension over GARCH model developed by Ding, Engle, and Granger in 1993. It is a very flexible model parametrisation that allows to generalise over standard GARCH, TGARCH, and EGARCH. Today we will learn how to implement APARCH in Excel and apply it to real-world volatility modelling.

Don't forget to subscribe to NEDL and give this video a thumbs up for more videos in Finance!

Please consider supporting NEDL on Patreon: / nedleducation

Asymmetric power ARCH: the most flexible GARCH model? (Excel)

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

Testing GARCH coefficients: Likelihood ratio test (Excel)

Testing GARCH coefficients: Likelihood ratio test (Excel)

Основы оценки риска (VaR): параметрическая, историческая и Монте-Карло

Основы оценки риска (VaR): параметрическая, историческая и Монте-Карло

Слои максимумов для выбора портфеля

Слои максимумов для выбора портфеля

Nvidia's Jensen Huang on an AI Bubble, Trump, and the Arms Race with China

Nvidia's Jensen Huang on an AI Bubble, Trump, and the Arms Race with China

KMV поясняет: Структурная модель кредитного риска

KMV поясняет: Структурная модель кредитного риска

French firm advances light-based quantum computing • RFI English

French firm advances light-based quantum computing • RFI English

Гауссовские дискретные смеси и моделирование доходности акций

Гауссовские дискретные смеси и моделирование доходности акций

The Man Behind Google's AI Machine | Demis Hassabis Interview

The Man Behind Google's AI Machine | Demis Hassabis Interview

Vector autoregression: forecasting and trading applications (Excel)

Vector autoregression: forecasting and trading applications (Excel)

Supercharging a New FDA: Marty Makary on Science, Power & Patients

Supercharging a New FDA: Marty Makary on Science, Power & Patients

I Read Honey's Source Code

I Read Honey's Source Code

Сокращение ковариационной матрицы: Ледуа и Вольф (2004)

Сокращение ковариационной матрицы: Ледуа и Вольф (2004)

MOŁDAWIA W RUMUNII? PREZYDENT I PREMIER KRAJU SĄ ZA

MOŁDAWIA W RUMUNII? PREZYDENT I PREMIER KRAJU SĄ ZA

Internal rate of return (IRR): Three approximations (Excel)

Internal rate of return (IRR): Three approximations (Excel)

Обучение с подкреплением для алгоритмической торговли и маркетмейкинга, часть 4: Скрытая марковск...

Обучение с подкреплением для алгоритмической торговли и маркетмейкинга, часть 4: Скрытая марковск...

ZIEMKIEWICZ bez litości o Tusku i Żurku: To jest totalna groteska! | Podsumowanie Tygodnia

ZIEMKIEWICZ bez litości o Tusku i Żurku: To jest totalna groteska! | Podsumowanie Tygodnia

Я в опасности

Градиентный спуск в Excel

Градиентный спуск в Excel

Do THIS to Protect Your Money From Geopolitical Risk (European Investor)

Do THIS to Protect Your Money From Geopolitical Risk (European Investor)

Microsoft begs for mercy

Microsoft begs for mercy