Estimate Static/ Simple Panel Data Models with Robust Standard Errors
Автор: Noman Arshed
Загружено: 2025-01-21
Просмотров: 163
This video provides descriptions, references for several variance covariance transformations which can make your fixed or random effect model robust to serial autocorrelation, cross sectional dependence and heteroskedasticity in R
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: