#2 Séries temporais/Modelos univariados - metodologia Box-Jenkis
Автор: Samuel Campos
Загружено: 2021-12-20
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Apresenta a metodologia de Box-Jenkis para identificação, estimação e diagnóstico dos modelos univariados de séries temporais (esse vídeo trata apenas dos modelos estacionários)
0:00 A metodologia de Box-Jenkins e suas etapas;
2:26 A função de autocorrelação - FAC;
5:01 A função de autocorrelação parcial - FACP;
7:11: Identificação dos processos AR(p), MA(q) e ARMA (p,q) usando as funções FAC e FACP (padrões esperados - tabela)
10:11 As funções FAC e FACP para processo AR(1) - gráfico;
11:58 As funções FAC e FACP para processo MA(1);
12:43 As funções FAC e FACP para processo AR(2);
13:38 As funções FAC e FACP para processo ARMA(1,1,)
Slides disponíveis em https://bit.ly/33J8upS
Bibliografia recomendada: ENDERS, Walter. Applied Econometric Times Series. 4th. Wiley, 2015.
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