Объяснение ожидаемого дефицита и условной стоимости под риском (CVaR)

Откройте секреты управления финансовыми рисками вместе с Райаном О'Коннеллом, CFA, FRM, который подробно расскажет об ожидаемом дефиците, условной стоимости, подверженной риску (CVaR), и стоимости, подверженной риску (VaR). Узнайте, почему ожидаемый дефицит является важнейшей метрикой для оценки риска хвоста и как он соотносится с более широким применением CVaR и VaR в анализе рисков. Освойте практические навыки с помощью пошаговых руководств по расчету VaR и ожидаемого дефицита в Excel, разработанных специально для финансовых специалистов, которым нужны надежные инструменты оценки рисков. Это подробное руководство поможет вам освоить ожидаемый дефицит и понять его значение для минимизации финансовых рисков.

🎓 Получите скидку 25% на курсы CFA (с моими видео!) — Используйте код RYAN25 здесь:
👉 https://ryano.finance/cfa

💾 Скачать бесплатный файл Excel: https://ryanoconnellfinance.com/produ...

Главы:
0:00 — Почему важны ожидаемый дефицит и CVaR?
0:57 — Объяснение стоимости, подверженной риску (VaR)
3:40 — Объяснение ожидаемого дефицита и условной стоимости (VaR)
5:46 — Расчёт доходности и стандартного отклонения в Excel
8:10 — Расчёт стоимости, подверженной риску (VaR) в Excel
9:46 — Расчёт ожидаемого дефицита в Excel

*Примечание: Это не финансовая консультация и не должно восприниматься как таковая. Информация, содержащаяся в этом видео, является субъективным мнением. Некоторая информация может быть неверной. Этот канал принадлежит компании Portfolio Constructs LLC и управляется ею. Некоторые ссылки выше — партнёрские, то есть, без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны, я получу комиссию, если вы перейдёте по ссылке и совершите покупку.