林元【109證券分析師】投資學「外匯選擇權避險」

題目在這：鴻英企業以人民幣做為功能性貨幣(Functional Currency)，目前考量是否以歐元外匯買權(CurrencyCall Option)來避險。其分析師利用日資料，算出該買權年化(Per Annum)的風險參數如下：Theta(θ) = - 0.0341，Rho(ρ) = 0.0901，及Phi (φ)= - 0.0890, 試問：
(1)在其他條件不變下，每接近到期日一天，此買權價格的變動會增加或減少多少？(5 分)
(2)在其他條件不變下，若歐元利率上升1%，則此買權價格的變動會增加或減少多少？(5 分)

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