VWAP - практика использования индикатора

Согласно Investopedia, средневзвешенная цена объема (VWAP) - это отношение стоимости проданной ценной бумаги или финансового актива к общему объему сделок в течение торговой сессии. Это показатель средней торговой цены за период, то есть она устанавливается на момент открытия торгов каждый день для каждой акции. Еще особенность - VWAP выглядит одинаково на всех таймфреймах. Применяется не только на фондовом рынке, но и в торговле криптовалютами.


VWAP рассчитывается путем суммирования долларов, проданных по каждой сделке (цена умножается на объем), а затем делится на общее количество проданных акций.


Детальная инструкция по тому, как вычисляется VWAP тут https://www.investopedia.com/articles...
Или тут https://en.wikipedia.org/wiki/Volume-...


Индикатор отражает соотношение цены и объема. Это одно из важных взаимосвязей, ей посвящена книга Анны Коулинг “Анализ объема и цены”. Настоятельно рекомендую ознакомиться: https://t.me/baurstonks/103


Исходя из взаимосвязи, следуют логичные выводы о том, что если цена акции находится над VWAP, то тренд растущий, если под VWAP, то соответственно падающий. Так как это нам говорит о том, что цена растет и растет объем, а значит растет и спрос, и наоборот.


Очень важная область - это около VWAP. Когда институциональные покупатели пытаются выполнить крупные заказы, то цена у VWAP является для них наиболее привлекательной. Это приводит к потенциальному давлению на покупку/продажу на уровне VWAP, а победа одной из сторон обычно приводит к решительному движению вверх или вниз.