市场动荡，多策略对冲基金交易团队被关闭

8月初，市场经历了剧烈的动荡，损失像滚雪球一样不断扩大，对于一些对冲基金的交易员来说，那是一段令人胆战心惊的时刻。据说，一些交易员被老板拍拍肩膀，就意味着他们被解雇了。据知情人士透露，至少有六名在多策略投资公司Millennium Management、Balyasny Asset Management和BlueCrest Capital Management工作的交易员被解雇，他们的交易团队也被解散了。当时，日元套利交易迅速平仓，全球市场弥漫着对美国经济的担忧。据知情人士透露，BlueCrest专门从事日本国债交易的高级投资组合经理Chiga Murayama所在的交易团队也被解散。Murayama和他的团队成员Yosuke Motegi已经离开了公司。在Millennium，交易工业和能源股的Ryan Fitzgibbon在亏损后也离开了公司。他的亚洲同事Shao Ying和Zachary Corones也离开了交易团队，他们都运营着指数再平衡策略。据悉，Balyasny在香港的交易员Mark Cox也离开了公司。他在领英个人资料中自称是“股票人”。这些交易员的离开，是多策略对冲基金为了保护自己免受重大损失，并继续获得稳定回报的冷酷无情的风险管理措施。在多策略对冲基金中，交易员被分成不同的团队，如果亏损达到5%，基金会撤回部分资金，如果亏损达到7%，交易员就得离开。Erlen Capital Management的管理合伙人Bruno Schneller表示，"8月的事件突显出严格的风险控制对交易员的影响，尤其是在市场波动加剧的时期。" "这种变化可能导致多经理人平台的一连串强制平仓，进而加剧市场压力。"如此频繁的淘汰和对风险控制的高度重视，帮助多策略对冲基金成为了行业中最赚钱的机器之一。据PivotalPath的数据显示，自1998年以来，它们的年化回报率为9%，高于标普500指数，波动率也更低。尽管8月初市场经历了动荡，但现在已经基本恢复，许多基金有望在当月实现盈利。知情人士补充说，截至8月23日，Schonfeld Strategic Partners的基金回报率约为1%，LMR多策略基金回报率0.9%，同期Millennium回报率约为0.7%。本视频信息仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。喜欢本视频的观众朋友，记得点赞关注，并开启小铃铛提醒，以便及时收到最新消息。欢迎留言区讨论，期待您的精彩评论！ #对冲基金 #交易员 #市场动荡 #风险管理 #多策略基金 #亏损 #平仓 #日元套利 #美联储 #经济 #2024年09月02日