Повышение эффективности торговой системы с помощью фильтрации по таймфрейму | Результаты исследов...

Фильтрация таймфреймов — это метод, который можно использовать для сопоставления различных торговых стратегий с характеристиками наиболее подходящих им таймфреймов. Одной из таких характеристик является рыночный шум. Величина шума различается, но общее правило таково: на более низких таймфреймах уровень шума выше, чем на более высоких. Этот анализ затем можно использовать для фильтрации таймфреймов, чтобы подобрать торговые системы, соответствующие стилю возврата к среднему или стилю следования за трендом.

В этом видео представлены результаты краткого исследования этих эффектов.

Представляем вам Darwinex: регулируемый FCA брокер, управляющий активами и биржа трейдеров, где трейдеры могут легально привлекать инвестиционный капитал и взимать комиссию за эффективность: https://www.darwinex.com/?utm_source=...

Подпишитесь на Darwinex в LinkedIn:
  / tradeslide-ventures  

#TimeframeFiltering, #PriceNoise, #TradingSystems, #TradingStrategies, #MarketNoise, #PriceAction, #TradingTimeframes, #TradeFiltering, #Darwinex

Это выпуск 92 в плейлисте Darwinex «Алготрейдинг для жизни» и 12-й выпуск мини-сериала «Рыночный шум».

Содержание видео:
00:00 Введение
00:21 Связь талантливых трейдеров с инвесторами
01:15 Введение в фильтрацию таймфреймов
02:41 Стратегия возврата к среднему, использованная в исследовании
04:04 Категоризация таймфреймов с использованием коэффициента эффективности Кауфмана
04:37 Базовые результаты (H1)
05:36 Сравнение таймфреймов
09:06 Краткое содержание

Отказ от ответственности: Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Содержание этого видео (и всех других видеороликов ведущего) предназначено исключительно для образовательных целей и не должно рассматриваться как финансовая и/или инвестиционная консультация.

Уведомление о рисках: https://www.darwinex.com/legal/risk-d...