Основатель GBE Кори Паддок: «Великие трейдеры знают, когда грядет смена режима»

❗ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ OOO: https://app.youform.com/forms/e2jpsj4z ❗

Как найти конкурентное преимущество на рынках электроэнергии? Кори Пэддок, соучредитель GBE, объясняет, как реальное получение альфа-дохода в торговле электроэнергией происходит благодаря прогнозированию изменений парадигмы до того, как рынок их увидит. На рынке возобновляемой энергии, постоянно меняющемся под влиянием таких факторов, как замена угля газом, изменение топологии сети ветровой и солнечной энергией, а также рост волатильности нагрузки из-за центров обработки данных, преимущество получают те, кто анализирует сеть, а не графики цен. Его подход сочетает в себе понимание энергетической инфраструктуры с дисциплиной алгоритмической торговли: отслеживание локальных предельных цен, изучение потоков рыночных данных и формирование уверенности в том, куда фактически будет поступать электроэнергия. На быстро меняющихся рынках электроэнергии, где исторические данные быстро устаревают, стратегия проста — торгуйте честно, глубоко понимайте управление рисками и занимайте позицию заранее для следующего изменения рынка.


Кори невероятно оптимистично настроен в отношении поколения Z в количественных финансах. Он делает ставку на количественных аналитиков из поколения Z. Они обладают глубокими знаниями Python и степенью магистра права, свободно создают инструменты и модели, которые превращают необработанные рыночные данные в реальную торговую инфраструктуру. Их знакомство с исследованиями с открытым исходным кодом и самообразование создают новый тип трейдера — того, кто быстрее пишет код, ставит под сомнение общепринятые нормы и находит альфа-доходность в малоизученных нишах торговли энергоносителями и электроэнергией. В GBE он создает среду, где талантливые трейдеры из поколения Z могут экспериментировать, разрабатывать собственные идеи и изучать управление рисками на реальных позициях, а не в симуляциях. Результатом является новое поколение алгоритмических трейдеров, переосмысливающих значение понятия «преимущество» на современных рынках.

Разработка торговой стратегии для рынков электроэнергии и поиск конкурентного преимущества за счет генерации альфа-доходности на основе данных
Прогнозирование сдвигов парадигмы на рынках и адаптация торговых моделей к изменению режима в торговле электроэнергией
Как торговля возобновляемой энергией и перегрузка сети меняют процесс ценообразования и управления рисками
Разработка конвейера рыночных данных для анализа энергетической инфраструктуры в реальном времени и исполнения торговых операций
Почему рынки электроэнергии отличаются от традиционных количественных финансов и что делает торговлю электроэнергией уникальной
Использование алгоритмических торговых фреймворков для обработки рыночных данных и выявления краткосрочных дислокаций
Системы управления рисками для волатильных энергетических рынков и принятие решений на основе пятиминутных тиковых данных
Привлечение талантливых трейдеров поколения Z, владеющих Python, машинным обучением и проектированием рыночных данных
Как количественные трейдеры поколения Z по-другому подходят к конкурентному преимуществу в торговле — экспериментирование, автоматизация и быстрая итерация
Структурирование стимулов для трейдеров с целью согласования ответственности за прибыль и убытки, дисциплины и долгосрочной эффективности
Психология управления торговой фирмой с личным капиталом и управления рисками снижения стоимости
Почему исторические бэктесты терпят неудачу на энергетических рынках из-за эволюции инфраструктуры и топологии Изменения
Рост центров обработки данных, внедрение электромобилей и тепловых насосов как новые факторы волатильности спроса на электроэнергию
Структура рынка и локальная маржинальная цена (ЛМП) как основа стратегии торговли энергией
Как физические ограничения в сетях создают возможности для получения альфа-доходности для команд количественной торговли

00:00 Введение
01:09 Создание GBE и поиск конкурентного преимущества
01:38 Обзор рынков электроэнергии и ценообразования
02:05 Структура торговли электроэнергией и дерегулированные рынки
04:11 Исследовательский конвейер для анализа рыночных данных
04:56 Знания в предметной области и торговля возобновляемой энергией
06:39 ЛМП и инструменты ИИ для количественных аналитиков
07:49 Данные сети и внутридневные рыночные сигналы
09:25 Поиск альфа-доходности на рынках электроэнергии
10:13 Сдвиги парадигмы и понимание изменений режима
13:19 Тенденции перехода от угля к газу, ветру и солнечной энергии
14:39 Центры обработки данных, электромобили и рост нагрузки
16:47 Привлечение талантов в торговлю энергией фирмы
17:38 Количественные аналитики поколения Z и навыки алгоритмической торговли
21:55 Аутсайдеры, агентские сделки и трейдеры поколения Z
24:11 Культура и инновации в количественных финансах
27:29 Торговля личным капиталом и управление рисками
28:06 PJM West Hub и динамика рынка
32:19 Пятиминутные тиковые данные и волатильность
34:49 Высокоэффективные...