Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

Risk Parity & Budgeting with Python | Python for Quant Finance Meetup

Автор: The Python Quants

Загружено: 2022-11-20

Просмотров: 4583

Описание:

Link to the Gist: https://bit.ly/pqf_risk | This talk from the 23rd Python for Quant Finance Meetup (https://pqf.tpq.io) contrasts traditional mean-variance portfolio allocation with the risk parity/budgeting approach. It uses Python, pandas and financial EOD historical financial data from https://eodhistoricaldata.com/r/?ref=....

Risk Parity & Budgeting with Python | Python for Quant Finance Meetup

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

Is your Sharpe Ratio is Lying to you? Use this instead

Is your Sharpe Ratio is Lying to you? Use this instead

Оптимизация портфолио Black Litterman на Python

Оптимизация портфолио Black Litterman на Python

Certificate in Python for Finance | Official Kickoff Session (Sep 8, 2025)

Certificate in Python for Finance | Official Kickoff Session (Sep 8, 2025)

Иерархический паритет риска (HRP)

Иерархический паритет риска (HRP)

Hierarchical Risk Parity

Hierarchical Risk Parity

Risk Parity Portfolio Explained: A Smarter Way to Diversify

Risk Parity Portfolio Explained: A Smarter Way to Diversify

Python for Finance: Historical Volatility & Risk-Return Ratios

Python for Finance: Historical Volatility & Risk-Return Ratios

What are Risk Parity Funds? How do they work? Investing | Ray Dalio & Bridgewater 2020

What are Risk Parity Funds? How do they work? Investing | Ray Dalio & Bridgewater 2020

The Risk Parity Portfolio, The Billionaires Secret To Investing

The Risk Parity Portfolio, The Billionaires Secret To Investing

The Sharpe Ratio Explained (by a quant trader)

The Sharpe Ratio Explained (by a quant trader)

[QUANTS@DEV] Reinforcement Learning in Finance 01

[QUANTS@DEV] Reinforcement Learning in Finance 01

Modern portfolio theory in Python: Efficient Frontier and minimum-variance portfolio

Modern portfolio theory in Python: Efficient Frontier and minimum-variance portfolio

"Risk Parity Portfolios" by Zé Vinícius

Джим Саймонс. Секреты трейдинга 1.1. Процесс Маркова

Джим Саймонс. Секреты трейдинга 1.1. Процесс Маркова

Танцы рыжей бестии  | ФинFak LIVE #35

Танцы рыжей бестии | ФинFak LIVE #35

Yves Hilpisch - Python for Quant Finance

Yves Hilpisch - Python for Quant Finance

Regime Switching Models with Machine Learning | Piotr Pomorski

Regime Switching Models with Machine Learning | Piotr Pomorski

«Основы статистического арбитража: понимание математики, лежащей в основе парного трейдинга» Макс...

«Основы статистического арбитража: понимание математики, лежащей в основе парного трейдинга» Макс...

Battle Of The Portfolio Optimization Methods

Battle Of The Portfolio Optimization Methods

Ray Dalio Breaks Down His

Ray Dalio Breaks Down His "Holy Grail"

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: infodtube@gmail.com