説明変数を増やすと必ずR2が大きくなる。変数選択したいなら自由度調整済決定係数の出番です!
Автор: データサイエンスLab.
Загружено: 2021-07-19
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今回は、自由度調整済決定係数についてわかりやすく解説します。
重回帰分析では、予測モデルに使用する説明変数の数を増やすと、決定係数R2は必ず大きくなります。だから、説明変数を予測モデルに加えたことに効果があったのかどうかはR2では判断できません。
自由度調整済決定係数は、目的変数と関係のない説明変数が予測モデルに追加された時には大きくならず、目的変数と関係のある説明変数が予測モデルに追加された時には大きくなります。
重回帰分析において、予測モデルに使用する説明変数の選定をしたい時には、自由度調整済決定係数を用いましょう!
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