Занятие 2: Риски и диверсификация

Оптимальный выбор между риском и доходностью.
Темы:
1. Понятие финансового риска
2. Риск и доходность: взаимосвязь на графике
3. Денежные риски
4. Инвестиционные риски
5. Уильям Бернстайн про риск
6. Как измерить риск
7. Кратко про нормальное распределение
8. Понятие стандартного отклонения
9. Экономический смысл стандартного отклонения
10. Стандартное отклонение при выборе инвестиций
11. Стандартное отклонение у акций и индексов
12. Стандартное отклонение у криптовалют
13. Мера оценки риска VaR (Value at Risk): экономический смысл VaR, расчет
14. Максимальная просадка по портфелю
15. Максимальная просадка в среднем по акциям и облигациям
16. Максимальная просадка по криптовалютам
17. Рейтинговые оценки рисков
18. Корреляция: теория и примеры
19. Корреляция на рынке криптовалют
20. Диверсификация: “не клади все яйца в одну корзину”
21. Виды диверсификации
22. Проблемы диверсификации
23. Разбор "антипортфелей"
24. Склонность к риску
25. Тест на склонность к риску
26. Выбор между риском и доходностью
Выбирайте оптимальный уровень риска и потенциальной доходности, исходя из вашей склонности к риску, цели инвестиций и понимания исторических показателей различных активов.
Ссылка на презентацию: https://docs.google.com/presentation/...
Ссылка на Google-таблицу: https://docs.google.com/spreadsheets/...