Uji Autokorelasi Durbin Watson dan Cara Interpretasinya
Автор: Kanda Data
Загружено: 2020-09-18
Просмотров: 9663
Uji Autokorelasi merupakan uji asumsi klasik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara residual pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Dengan demikian, uji autokorelasi ini perlu dilakukan pada data time series yang dianalisis menggunakan metode OLS.
Salah satu cara uji autokorelasi dapat menggunakan uji autokorelasi Durbin Watson. Dalam video tutorial ini akan dibahas cara interpretasi hasil Durbin Watson test secara lengkap dan mudah dipahami. Yuk simak video tutorialnya hingga usai. Jangan ragu untuk memberikan pertanyaan dan saran di kolom komentar ya. Terima kasih.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: