FRM: Calculate forward given spot rate

FRM: Bootstrapping the Treasury spot rate curve

Fixed Income: Infer discount factors, spot, forwards and par rates from swap rate curve (FRM T4-25)

Как рассчитать спотовые и форвардные ставки по облигациям

Расчет дисперсии портфеля с использованием матрицы ковариации дисперсии в Excel + вклад риска

Что будет с экономикой России в 2026: рецессия, рост налогов, девальвация рубля и заморозка вкладов

Екатерина Шульман: как изменилось отношение россиян к войне в 2025 году

Valuation of plain-vanilla interest rate swap (T3-32)

Spot Rate vs. Forward Rates (Calculations for CFA® and FRM® Exams)

После Купянска Путину не верят даже свои. Руслан Левиев

Commodity cost of carry: Investment commodities (FRM T3-14)

Fixed income: Law of One Price (FRM T4-21)

CFA Level I Yield Measures Spot and Forward Rates Video Lecture by Mr. Arif Irfanullah part 5

FRM: Z-spread (versus bond's nominal credit spread)

FRM: Как оценить процентный своп

Они унизили уборщика — и поплатились за это | Розыгрыш в спортзале от Анатолия № 57

Calculating the Forward Rate

CFA Level III - 2020 : Swaps, Forwards, and Futures Strategies Part I(of 3)

Yield to Maturity Interpretations (FRM T3-10)

Commodity (eg, gold) lease rate (FRM T3-18)

ep11: Yield curves - par curves, spot curves, bootstrapping...simple explanation