Скачать
Implied forward rate under continuous compounding
Автор: Bionic Turtle
Загружено: 2008-05-20
Просмотров: 18600
Описание:
Given two spot rates (e.g., 2 year and 1.5 year) we can infer the market implied forward rate (the six month rate in 1.5 years). Shown under discrete (semiannual) and continuous compounding.
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
