程式交易012期貨交易所/選擇權理論價

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https://docs.google.com/spreadsheets/...

=(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間)
=d1_-波動率*SQRT(時間)
=股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_)

示範網頁 https://programmingtrading.blogspot.c...