Multivariate Monte Carlo simulation: correlated variables (Excel)

Автор: NEDL

Загружено: 2022-10-06

Просмотров: 22455

Описание:

How one can perform a Monte Carlo simulation for several correlated variables at once? This is often required for many quantitative finance applications such as basket option valuation, credit default swaps pricing, or value-at-risk estimation. Today we are investigating this technique using a Cholesky decomposition in Excel.

Don't forget to subscribe to NEDL and give this video a thumbs up for more videos in Risk management!

Please consider supporting NEDL on Patreon: / nedleducation

Multivariate Monte Carlo simulation: correlated variables (Excel)

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

Do stock returns follow random walks? - Runs test (Excel)

Do stock returns follow random walks? - Runs test (Excel)

Основы оценки риска (VaR): параметрическая, историческая и Монте-Карло

Основы оценки риска (VaR): параметрическая, историческая и Монте-Карло

Моделирование методом Монте-Карло для финансового моделирования

Моделирование методом Монте-Карло для финансового моделирования

Моделирование Монте-Карло

Моделирование Монте-Карло

Эта ФУНКЦИЯ спасла мой вечер от СКУЧНОЙ РАБОТЫ в Excel! ОНА нужна всем!

Эта ФУНКЦИЯ спасла мой вечер от СКУЧНОЙ РАБОТЫ в Excel! ОНА нужна всем!

Почему Трамп в последний момент отменил удар по Ирану

Почему Трамп в последний момент отменил удар по Ирану

Объяснение модели Нельсона-Сигеля-Свенссона: моделирование кривых доходности (Excel)

Объяснение модели Нельсона-Сигеля-Свенссона: моделирование кривых доходности (Excel)

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

6. Monte Carlo Simulation

6. Monte Carlo Simulation

Multivariate Monte Carlo

Multivariate Monte Carlo

Оценка опционов с помощью моделирования Монте-Карло (Excel)

Оценка опционов с помощью моделирования Монте-Карло (Excel)

Оптимальная перебалансировка: подход с использованием диапазонов допусков (Excel)

Оптимальная перебалансировка: подход с использованием диапазонов допусков (Excel)

Моделирование Монте-Карло: запуск 10 000 симуляций одновременно

Моделирование Монте-Карло: запуск 10 000 симуляций одновременно

Monte Carlo simulation for Conditional VaR (Excel)

Monte Carlo simulation for Conditional VaR (Excel)

Это снова повторяется, и никто об этом не говорит.

Это снова повторяется, и никто об этом не говорит.

Задача из вступительных Стэнфорда

Задача из вступительных Стэнфорда

Risk parity portfolio explained: risk contributions of asset classes (Excel)

Risk parity portfolio explained: risk contributions of asset classes (Excel)

Моделирование Монте-Карло в Excel — Пенсионные накопления

Моделирование Монте-Карло в Excel — Пенсионные накопления

Using Monte Carlo simulations for valuation

Using Monte Carlo simulations for valuation

Session 6B: Monte Carlo Simulations in Finance & Investing

Session 6B: Monte Carlo Simulations in Finance & Investing