Econometría - Repaso 1.13 Violación de Ortogonalidad

Si las variables dependientes están correlacionadas con el error, entonces no se cumple con el supuesto de que la esperanza del error dada la muestra (E[U|X]=0) lo que genera el problema de Violación de Ortogonalidad.
El problema de no poder mantener el supuesto de Ortogonalidad es que los estimadores resultan sesgados. Estimadores sesgados no nos permiten hacer inferencias correctas.
La Violación de Ortogonalidad puede ser causada por:
a) Variables medidas con error
b) Endogeneidad
c) Autoselección
d) Efectos de vecindario
e) Censura
Cada uno de estos problemas puede ser tratado con diferentes estrategias que serán presentadas a lo largo del curso:
1) Variables Instrumentales, para corregir a) y b)
2) Ecuaciones Simultáneas, para corregir b)
3) Modelos de Selección (Heckit), para corregir c)
4) Propensity Score Matching (PSM), para corregir c)
5) Panel de Datos, para corregir b) y d)
6) Modelos Censurados (Tobit), para corregir e)
7) Modelos de Duración (Cox), para corregir e)

Dr. Ernesto Aguayo Téllez, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Nuevo León.