Двойной импульс: объединение цены и фундаментального импульса в одну инвестиционную модель

Научные исследования, подтверждающие фактор импульса, весьма убедительны. Однако большинство из них сосредоточено на импульсе цены акций. В интересной исследовательской работе Дашана Хуана рассматривается возможность повышения избыточной доходности импульса цены путем учета импульса фундаментальных показателей компании. В этом выпуске мы обсуждаем эту работу, а также плюсы и минусы объединения фундаментального и импульса цены. Мы также описываем систему из семи переменных, используемую в работе для расчета фундаментального импульса, и то, как она выделяет компании, демонстрирующие улучшение своего бизнеса.

Модель инвестора Twin Momentum и модель портфеля от Validea
https://www.validea.com/dashan-huang
https://www.validea.com/twin-momentum...

Статья Джастина о Twin Momentum
https://blog.validea.com/twin-momentu...

О ПОДКАСТЕ
Excess Returns — это инвестиционный подкаст, ведущими которого являются Джек Форхенд (@practicalquant) и Джастин Карбонно (@jjcarbonneau), партнёры Validea. Джастин и Джек обсуждают широкий спектр инвестиционных тем, включая факторное инвестирование, стоимостное инвестирование, импульсное инвестирование, многофакторное инвестирование, следование за трендом, оценку рынка и многое другое, стремясь помочь зрителям и слушателям стать более эффективными долгосрочными инвесторами.

СМОТРИТЕ ПОСЛЕДНИЕ ВЫПУСКИ
https://www.validea.com/excess-return...

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О VALIDEA
https://www.validea.com/

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМ БЛОГОМ
https://blog.validea.com/

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О VALIDEA CAPITAL
https://www.valideacapital.com/

СЛЕДИТЕ ЗА ДЖЕКОМ
Twitter:   / practicalquant  
LinkedIn:   / jack-forehand-8015094  

СЛЕДИТЕ ЗА ДЖАСТИНОМ
Twitter:   / jjcarbonneau  
LinkedIn:   / jcarbonneau