Почему количественные модели не работают (грязный секрет Уолл-стрит)

🚀 Освойте навыки количественного анализа с Quant Guild
https://quantguild.com

📅 Встречайтесь со мной лично
https://calendly.com/quantguild-support

📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли
https://www.interactivebrokers.com/mk...

👾 Присоединяйтесь к Discord-серверу Quant Guild здесь
  / discord  
______________________________________________________
🪐 Jupyter Блокнот
https://github.com/romanmichaelpaoluc...

Краткое содержание TL;DW:
Существует существенная разница между случайной и неопределенной системой, а также нашей способностью моделировать неизвестные результаты любой из этих систем.
Экономика предполагает, что равновесные цены справедливы, но это верно только в том случае, если агенты рациональны. Они не рациональны, и равновесная цена далека от совершенства.
Подразумеваемые вероятности — один из ярких примеров иррациональности, неверных цен и отсутствия сходимости, искажающих истинные вероятности.
В этом смысле квантовые модели не работают, неопределенные события невозможно воспроизвести в тех же условиях, что и случайные.
Динамика в реальности гораздо сложнее, и нам приходится постоянно создавать более совершенные модели (и продолжать это делать). (корректировать предположения) — это наша работа как квантов.
— Все модели ошибочны, но когда мы сталкиваемся с неопределенностью, мы должны действовать — мы не можем просто «бездействовать», потому что не знаем, что делать.
— Модели помогают принимать обоснованные решения, связывая вероятности с определенными результатами. Принятие оптимальных решений с помощью этих структур — это одновременно и навык, и искусство.
— Если мы принимаем оптимальные решения в условиях неопределенности, мы со временем накапливаем это преимущество в любой системе (здравоохранении, учебе, благосостоянии и т. д.).

Надеюсь, вам понравилось!

Роман
___________________________________________
📖 Главы:
00:00 - Грязный секрет Уолл-стрит
03:25 - Фондовый рынок не случаен
06:36 - Случайные системы, закон больших чисел (ЗБЧ)
08:45 - Спортивные ставки, неопределенность, равновесная цена
12:09 - Вероятность против подразумеваемой вероятности
13:32 - Моделирование доходности акций
15:18 - Почему количественные модели не работают
17:25 - Построение более эффективных моделей
19:32 - События «черного лебедя»
22:17 - Цель построения моделей
26:00 - Краткое содержание TL;DW
__________________________________________
🗣️ Благодарности

Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и возможность продолжать создавать такие же видео!

⭐ Руководители Quant Guild
Д-р Джейсон Пироццоло
______________________________________
▶️ Похожие видео

Сборки Quant 🔨
Как создать панель управления для торговли волатильностью на Python с помощью Interactive Brokers
   • How to Build a Volatility Trading Dashboar...  

Статистика и прибыльность торговли с течением времени (Edge) 📈

Как торговать с использованием критерия Келли
   • How to Trade with the Kelly Criterion  

Анализ временных рядов для Quant Finance
   • Time Series Analysis for Quant Finance  

Quant Trader о розничной и институциональной торговле
   • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...  

Quant о торговле и инвестировании
   • Quant on Trading and Investing  

Quant Дискреционная торговля против дискреционной торговли
   • Quant vs. Discretionary Trading  

Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (дело НЕ в удаче)
   • Видео  

Quant развенчивает 3 мифа о трейдинге с помощью математики
   • Quant Busts 3 Trading Myths with Math  
__________________________________________
🗂️ Ресурсы

📚 Библиотека Quant Guild:
https://github.com/romanmichaelpaoluc...

🌎 GitHub:
https://github.com/RomanMichaelPaolucci
https://github.com/Quant-Guild

📝 Medium (Блог):
  / quantguild  
  / quant  
___________________________________________
🛠️ Проекты

Гауссова кулинарная книга:
https://gaussiancookbook.com

Рецепты моделирования стохастических процессов:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c...
___________________________________________
💬 Соцсети

TikTok:   / quantguild  

Instagram:   / quantguild  

X/Twitter: https://x.com/quantguild/

LinkedIn (личный):   / rmp99  

LinkedIn (компания):   / quant-guild  
___________________________________________