06 Владислав Петленко Методики риск-менеджмента, QuantHub 17.02.2018

QuantHub 17.02.2018. О методиках риск-менеджмента и их применимости для алгоритмических систем рассказал Владислав Петленко, Wolfline Capital:

– Взвешенная оценка активов (аналог RWA в банках) в трейдинге.
– Структурирование торгуемых систем для попарного хеджирования, количественная экспозиция и ее хедж.
– Моделирования VaR, пробитий и валидация модели в трейдинге.
– Моделирование и нахождение хвостов.
– Оценка кредитного риска и PoD в трейдинге и инвестициях.