Следование трендам в Индии — Часть 2: Создание простой и эффективной системы | The Long & The Sho...

Добро пожаловать на шоу «The Long & The Short» — шоу, где вас ждёт честный взгляд на трейдинг, который вы не услышите больше нигде.

Ваш ведущий, Сандип Рао (зарегистрированный исследователь-аналитик SEBI — INH000013059).

В этом десятом выпуске мы подробно рассмотрим два основополагающих сигнала следования за трендом — экспоненциальные скользящие средние (EMA) и Supertrend — и покажем, как таймфрейм меняет всё, что вы видите и делаете как трейдер.

Мы начнём с простой идеи: EMA = скорость, Supertrend = устойчивость, скорректированная с учётом волатильности.

Затем мы создадим систему SAR на основе правил и протестируем оба сигнала на Nifty (спот) на трёх таймфреймах — дневном (8 EMA), 4-часовом (21 EMA) и часовом (50 EMA) — при постоянном значении Supertrend (10,3). Используя данные с января 2015 года по октябрь 2025 года (иллюстративные бэктесты на спотовых ценах), мы сравниваем только длинные позиции с комбинациями длинных и коротких, а также анализируем частоту сделок, средний P&L на сделку, процент выигрышных позиций и просадок.

Попутно мы соединяем точки от Дончиана к Кленоу и Graham Capital: почему сигналы прорывов и скользящих средних остаются двумя столпами систематического следования за трендом — и когда фильтр волатильности может превзойти чистую скорость реакции.

📌 Главы:
00:59 Введение — Сверхновые, прорывы и скользящие средние
01:54 Почему EMA и супертренд? Два столпа идентификации тренда
03:40 Зачем нужны разные таймфреймы?

05:23 Построение системы — Логика и правила SAR
06:53 Дневной график (8 EMA против Supertrend 10,3) — Аналитика только для длинных позиций
09:53 4-часовой график (21 EMA против Supertrend 10,3) — Сравнение длинных и коротких позиций
12:12 Часовой график (50 EMA против Supertrend 10,3) — Сравнительные результаты
13:36 Часовые кривые капитала и просадки — что они показывают
14:33 Структура: Выбор таймфрейма
15:36 Структура: Выбор индикаторов
16:40 Что дальше — Тренды в Nifty и Gold

🔗 Ссылки и заметки к выпуску:

1. Астрофизика для тех, кто спешит (Нил Деграсс Тайсон) → https://www.amazon.in/Astrophysics-Pe...
2. «Следуя за трендом» (Андреас Кленоу) → https://www.amazon.in/Following-Trend...
3. Graham Capital — Исследовательские работы (Graham Capital Кена Тропина) → https://www.grahamcapital.com/resourc...
4. Технический анализ с использованием нескольких таймфреймов (Брайан Шеннон) → https://www.amazon.in/Technical-Analy...
5. «Внутри чёрного ящика» (Риши К. Наранг) → https://www.amazon.in/Inside-Black-Bo...

📹 Похожие выпуски:
Выпуск 9 – Следование за трендом в Индии — Часть 1: Проверка классических правил Дончиана →    • Trend Following in India — Part 1: Testing...  
Выпуск 8 – Ночной дрейф: почему рынки двигаются, когда вы спите →    • The Overnight Drift: Why Markets Move When...  
Выпуск 6 – Что такое бэктест? | Отличный и золотой пример →    • What is a Backtest? | Nifty & Gold Example...  

Если вы предпочитаете читать, мы написали пост об этом выпуске здесь:
https://inthemoneybyzerodha.substack....

Ознакомьтесь с Varsity Live — практическим способом изучения финансов с экспертами. Вместо того, чтобы просто слушать, вы практикуетесь в режиме реального времени, выполняя такие упражнения, как планирование личных финансов, построение технических графиков, анализ баланса и многое другое: https://varsitylive.zerodha.com/home

Ознакомьтесь с нашей рассылкой «Aftermarket Report», где мы публикуем краткий ежедневный обзор событий на рынках как в Индии, так и во всем мире. Здесь: https://aftermarketreport.substack.com/

Отказ от ответственности:

Инвестиции в ценные бумаги подвержены рыночным рискам. Внимательно ознакомьтесь со всеми сопутствующими документами перед инвестированием. Регистрация в SEBI не гарантирует эффективность работы посредника и не гарантирует доходность для инвесторов. Упомянутые ценные бумаги приведены исключительно в иллюстративных целях и не являются рекомендацией. Продолжая использовать платформу, вы признаете и соглашаетесь с тем, что любая доходность, отображаемая на этой платформе, носит исключительно информационный характер. Она не предназначена для использования в качестве рекламы или рекламного материала и не должна влиять на ваши инвестиционные решения.

Торговые и инвестиционные решения должны приниматься вами по собственному усмотрению, и настоятельно рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем действовать на основе предоставленной информации.

Примечание: Некоторые изображения могли быть созданы с использованием искусственного интеллекта. Нарушение авторских прав не предполагается.

О Zerodha

В Zerodha мы упрощаем сложные финансовые темы, чтобы дать вам знания для принятия более взвешенных инвестиционных решений. Независимо от того, только ли вы начинаете или хотите улучшить свои навыки, мы поможем вам легко ориентироваться в финансовом мире.