Автор: quantpie
Загружено: 2020-07-26
Просмотров: 35655
Provides a simple, intuitive, or shall we say instinctive explanation of the Black Scholes formula
Which one is riskier: option or stock?
Simplified: Girsanov Theorem for Brownian Motion (Change of Probability Measure)
The Trillion Dollar Equation
4 Hours Chopin for Studying, Concentration & Relaxation
Формула 1 Блэка Скоулза
Ito’s Integral: Why Riemann-Stieltjes approach does not work, and how does Ito’s approach work?
Abstract Bayes' Formula and Conditional Expectation
But what is a partial differential equation? | DE2
КВАНТОВЫЕ ФИНАНСЫ 1 — Почему мы никогда не используем уравнение Блэка-Шоулза, 1
Каково это — изобретать математику?
Почему нельзя делить на ноль? – Алексей Савватеев | Лекции по математике | Научпоп
Risk neutral probability measure simplified
Как интерпретировать N(d1) и N(d2) в формуле Блэка-Шоулза-Мертона (FRM T4-12)
Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy
SABR Model - part 1
19. Black-Scholes Formula, Risk-neutral Valuation
Лемма Ито, Блэка–Шоулза | Часть 4. Стохастическое исчисление для количественных финансов
Теорема Байеса, геометрия изменения убеждений
✓ Новая формула площади прямоугольного треугольника | Ботай со мной #159 | Борис Трушин
The Easiest Way to Derive the Black-Scholes Model