La Storia Infinita dell'Equazione da 1 TRILIONE di dollari $: da "Re Mida" a BLACK-SCHOLES-MERTON

⭐️Abbonati e sali sull'astronave della scienza ⭐️:    / @yousciences  
In questo video raccontiamo una storia che inizia molto prima di Wall Street. Siamo nell’antica Grecia, quando Talete, osservando le stelle, intuì che l’anno sarebbe stato ricco di olive. Non comprò i frantoi: li “opzionò”. Fu la prima scommessa razionale della storia.

Duemila anni dopo, un giovane matematico francese di nome Louis Bachelier osservava i prezzi in Borsa come se fossero particelle in moto: casuali, imprevedibili, ma forse descrivibili con la matematica. Nacque così la Théorie de la Spéculation: il primo tentativo di modellare il mercato come un processo stocastico, una danza guidata dal caso.

Da lì si fa strada un'idea sorprendente: il prezzo di un’azione può essere pensato come una passeggiata aleatoria, una traiettoria irregolare come il moto delle molecole in un liquido, come il moto browniano. E se il prezzo è un’onda di probabilità, allora anche il valore di un’opzione — il diritto di comprare o vendere nel futuro — è qualcosa che può essere calcolato.

Nel frattempo, negli anni ’60, un professore americano con la mente da matematico e il sangue da giocatore, Edward Thorp, si accorge che la stessa logica con cui batteva i casinò a blackjack poteva essere applicata ai mercati finanziari. La sua intuizione è geniale: si può costruire un portafoglio dinamico che, se continuamente aggiornato, annulla il rischio.

Ma mancava ancora qualcosa: la formula.
Nel 1973, tre studiosi — Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton — prendono le intuizioni di Thorp, le uniscono al calcolo di Itô, al concetto di non arbitraggio, e scrivono una delle equazioni più importanti della finanza moderna. Un’equazione che non predice il futuro, ma insegna come coprirsi dal caos.

Questa è la storia di come il rischio è stato messo sotto controllo.
Non con la magia, ma con una derivata parziale. #blackscholes #finanzaquantitativa #storiafinanza #edwardthorp #bachelier #processistocastici #optiontrading #deltahedging #hedging #finanzamatematica #talete #blackjack #tradingstrategy #opzionifinanziarie #wallstreet #motoBrowniano #gaussiana #speculazione #mercatifinanziari #tradingintelligente #quantfinance #pde #stocastico #portafoglioreplicante #calloption #optionpricing #noarbitrage #riskneutral #formulafamosa #finanzacontenuti #yousciences #doctorgiux #giux

⭐️Abbonati e sali sull'astronave della scienza ⭐️:    / @yousciences  

💖I Nostri Abbonati💖:
https://www.yousciences.it/membership/

Dove trovarmi 💎:
➤YOUSCIENCES: https://www.yousciences.it/
➤OFFICIAL WEB SITE: https://www.giuseppesottile.it/
➤INSTAGRAM: @yousciences @___giux___
➤FACEBOOK:   / giuseppe.sottile.56  
➤LINKEDIN:   / giuseppe-sottile-3a8599b0  
➤TELEGRAM: https://t.me/joinchat/abNZYJqE7MVlODA0
➤TIKTOK: https://www.tiktok.com/@yousciences?l...

Altri video di: Various ⚛️:
   • Various  

📽️ VIDEO STREAM ALL:
https://www.yousciences.it/videostream/
https://www.giuseppesottile.it/video.php

Chapter Summary

00:00 Ouverture
00:49 Re Mida
01:26 Louis Bachelier
02:14 I frantoi di Talete
03:41 Option Call
04:09 Alice e Bob
05:10 Strike (K)
07:12 Il Prezzo delle Option (V)
08:45 Derivati
10:30 Processi stocastici
11:10 Ipotesi del mercato efficiente
11:50 Gaussiana
13:10 Equazione del Calore: Diffusione
14:17 Moto Browniano
15:35 Einstein e l'esistenza degli atomi
16:55 L'Ubriaco
10:30 Théorie de la spéculation
18:50 Blackjack
20:35 L'anomalia di Ed. Thorp
21:34 Il Portafoglio replicante (Dynamic Hedging)
24:37 Black-Scholes Merton
27:10 Differnziale del portafoglio senza rischio
27:50 Lemma di Itō
29:06 Differenziale Stocastico
31:52 Eliminazione del rumore browniano locale
33:26 Condizione di coerenza
30:14 Option Call Europea
34:19 Geometria Differenziale Stocastica
36:00 Finale

Executive Production by GIUX