Backtesting historical VaR: out of sample testing

KMV model explained: Modelling default risk (Excel)

All About Value at Risk(VaR) | FRM Part 1 2025| Historical Simulation, Delta Normal, Monte Carlo VaR

Основы оценки риска (VaR): параметрическая, историческая и Монте-Карло

Backtesting VaR: Kupiec coverage test (Excel)

Тестирование рисковой стоимости: стандартный тест покрытия (Excel)

Monte Carlo Method: Value at Risk (VaR) In Excel

7. Value At Risk (VAR) Models

4 Hours Chopin for Studying, Concentration & Relaxation

VaR и стресс-тесты — Финансовые рынки от Йельского университета №4

Lognormal value at risk (VaR, FRM T5-01)

Расчет стоимости под риском — историческое моделирование

Стоимость под риском (VaR) - вариационно-ковариационный и исторический методы (Excel) (RUS SUB)

Power of a VaR BackTest (FRM Part 2, Book 1, Market Risk, Backtesting)

Value at Risk in Excel Historical vs Monte Carlo Methods

Value at Risk (VaR) In Python: Historical Method

Факторы стоимости и фундаментальный анализ: оценка акций с помощью множественной регрессии! (Excel)

Vector autoregression: forecasting and trading applications (Excel)

Extreme Value Theory - Quick Review (FRM Part 2, Book 1, Market Risk)

GARCH model - volatility persistence in time series (Excel)

Z-оценки, стандартизация и стандартное нормальное распределение (5.3)