Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

Nelder & Wedderburn 1972 - GLM - Sufficient Statistics - Equation 11

Автор: Stats4Everyone

Загружено: 2025-01-18

Просмотров: 178

Описание:

Please follow along by reading the paper: https://www.jstor.org/stable/2344614?....
Here is the link to my complete playlist regarding this paper:    • Nelder & Wedderburn 1972 - Generalized Lin...  
In this video I show how to arrive at equation 11 in section 2.2. Sufficient Statistics

Nelder & Wedderburn 1972 - GLM - Sufficient Statistics - Equation 11

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

Nelder & Wedderburn 1972- GLM- Sufficient Statistics - Show the sum of z*x are sufficient statistics

Nelder & Wedderburn 1972- GLM- Sufficient Statistics - Show the sum of z*x are sufficient statistics

Nelder & Wedderburn 1972 - GLM - Sufficient Statistics - Equation 10

Nelder & Wedderburn 1972 - GLM - Sufficient Statistics - Equation 10

The Secret Life of Roots: How They Control Your System's 2nd Order Response 📈

The Secret Life of Roots: How They Control Your System's 2nd Order Response 📈

Fahlberg - Wytal (Original Mix)

Fahlberg - Wytal (Original Mix)

Jake Paul vs. Anthony Joshua FULL Highlights | Netflix

Jake Paul vs. Anthony Joshua FULL Highlights | Netflix

MAT213 Triple Integrals and a method for finding their limits of integration

MAT213 Triple Integrals and a method for finding their limits of integration

Nelder & Wedderburn 1972 - Generalized Linear Model

Nelder & Wedderburn 1972 - Generalized Linear Model

Proof for the variance of a sum of random variables: Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y)

Proof for the variance of a sum of random variables: Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y)

Properties of Expected Value and Variance

Properties of Expected Value and Variance

Почему мы используем разные распределения для разных доверительных интервалов? z, t, хи-квадрат, F?

Почему мы используем разные распределения для разных доверительных интервалов? z, t, хи-квадрат, F?

Nelder & Wedderburn 1972 - Generalized Linear Model - Introduction

Nelder & Wedderburn 1972 - Generalized Linear Model - Introduction

Examples finding expected value of a constant: E(a) = a, and expected value of X: E(X)

Examples finding expected value of a constant: E(a) = a, and expected value of X: E(X)

Nelder & Wedderburn 1972 - Poisson Example - Step3: Find the MLE using iterative WLS in R

Nelder & Wedderburn 1972 - Poisson Example - Step3: Find the MLE using iterative WLS in R

Вывод и объяснение формулы для ожидаемых частот в критерии независимости хи-квадрат

Вывод и объяснение формулы для ожидаемых частот в критерии независимости хи-квадрат

Proof that variance of a constant times X is the constant squared times var of X: Var(aX)=a^2 Var(X)

Proof that variance of a constant times X is the constant squared times var of X: Var(aX)=a^2 Var(X)

Nelder & Wedderburn 1972 - Poisson Example - Step2: Identify w and y in the MLE procedure

Nelder & Wedderburn 1972 - Poisson Example - Step2: Identify w and y in the MLE procedure

Он 10 000 раз терпел неудачу в попытке изобрести лампочку. Вот как ему это наконец удалось.

Он 10 000 раз терпел неудачу в попытке изобрести лампочку. Вот как ему это наконец удалось.

Sondaż Rosjan na ulicach o podsumowaniu roku

Sondaż Rosjan na ulicach o podsumowaniu roku

Nelder & Wedderburn 1972 - Poisson Example - Step1: show Poisson is from the Exponential Family

Nelder & Wedderburn 1972 - Poisson Example - Step1: show Poisson is from the Exponential Family

4 - Multiple Linear Regression (Least Squares Approach)

4 - Multiple Linear Regression (Least Squares Approach)

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]