Ошибки в прогнозировании инвестиционных стратегий

Инвестиционные советники часто допускают ошибки в прогнозировании результатов инвестиционных стратегий. Эти ошибки трудно заметить сразу, но они могут привести к катастрофическим результатам через 5-10 лет. Аналогичные проблемы происходят при разработке Личных финансовых планов (ЛФП)

🕜 Содержание 🕜
0:00 Ошибки инвестиционных советников, которые вскрываются через много лет
1:15 Пенсионный портфель с регулярными изъятиями образца 2016 года
3:50 Простейший прогноз результатов в EXCEL
6:20 Подгонка стратегии под "хотелки" клиента. Так делают почти все советники!
7:20 Прогнозирование инвестиций методом Монте-Карло
8:30 Разброс сроков дожития для портфеля со сбалансированной стратегией
10:45 Сроки дожития портфеля с консервативной стратегией
12:05 Гистограмма сроков дожития портфеля
13:05 Тестирование инвестиционной стратегии на исторических данных
14:40 Корректировка ожиданий инвестора
15:39 Почему не так всё плохо?
Уменьшение изъятий из портфеля в "плохие" времена
Использование 20й перцентили (а не 5й)
Корректировка плана советником
17:19 Пример рекомендаций по снятию денег в Инвестиционной декларации
18:28 Выводы:
Использование средних - это игра в "Орел или решка"
Важна не столько средняя доходность, сколько риск, корреляция и тип распределения
Сценарный анализ. Лучше исходить из пессимистичного сценария
Не подгонять стратегию под ожидания
21:35 Пример анализа сценариев в Инвестиционной декларации
22:17 Прогнозирование на okama.io
23:35 Онлайн-курс "Профессиональное создание инвестиционных стратегий"

Автор: Сергей Кикевич

📌 ПОЛЕЗНОЕ
Прогнозирование портфелей на okama.io:
https://okama.io/portfolio
Статья: "Okama 1.4.0 - Новая версия финансовой библиотеки для Python. Портфели с пополнениями и изъятиями"
https://rostsber.ru/publish/misc/okam...

📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ:
➛ Онлайн-курс "Профессиональное создание инвестиционного портфеля": https://finarium.online/portfolio-maker
➛ Онлайн-курс по созданию личного финансового плана: https://finarium.online/course/lfp
➛ Создание ЛФП профессиональным советником: https://rostsber.ru/store/lfp.html
➛Создание инвестиционного портфеля: https://rostsber.ru/store/portfolio
➛Финансовая консультация: https://rostsber.ru/store/consultatio...

Подписаться на канал проекта в YouTube:
http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&...

Rutube канала "Роста Сбережений":
https://rutube.ru/channel/24355898/

Телеграм канал "Роста Сбережений":
https://t.me/rostsber_news

Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
https://rostsber.ru/