Экспресс-курс | Киндеркнехт Я.А. - Стохастические дифференциальные уравнения (часть 1)

Докладчик: Киндеркнехт (Бутко) Яна Анатольевна.

В рамках этого экспресс-курса мы вспомним основные понятия теории вероятности, изучим свойства Винеровского процесса (он же "математическое броуновское движение'') и научимся его моделировать. На основе реальных финансовых данных выясним, как получается модель Блэка-Шоулса и для чего нужен стохастический дифференциал. Определим стохастический интеграл Ито, изучим формулу Ито и рассмотрим стохастические дифференциальные уравнения (СДУ) в смысле Ито. С помощью формулы Ито мы решим СДУ для модели Блэка-Шоулса и выявим взаимосвязь между СДУ и параболическими УРЧП второго порядка.