Количественные методы для бизнеса — Учебник 1

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 1:

Рассчитайте размах, дисперсию, стандартное отклонение и коэффициент вариации для следующей выборки данных:

5 7 12 14 15 15 17 20 21 24

Обращаясь к приведенной выше выборке данных, попробуйте ответить на каждый из
следующих вопросов, не выполняя никаких вычислений. Затем проверьте свои ответы, выполнив необходимые вычисления.

(a) Если исключить наибольшее значение из выборки, что произойдет со средним значением, дисперсией, стандартным отклонением и коэффициентом вариации?
(b) Если каждое значение увеличить на 2, что произойдет со средним значением, дисперсией, стандартным отклонением и коэффициентом вариации?
(c) Если каждое значение умножить на 3, что произойдет со средним значением, дисперсией, стандартным отклонением и коэффициентом вариации?

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС 2:

Рассмотрите доходность следующих трастов:
Траст A: 8,3 -6,2 20,9 -2,7 33,6 42,9 24,4 5,2 3,1 30,5
Траст B: 12,1 -2,8 6,4 12,2 27,8 25,3 18,2 10,7 -1,3 11,4

Рассмотрите также портфель, состоящий из 50% траста A и 50% траста B.

(a) Рассчитайте доходность портфеля за каждый из 10 лет.
(b) Найдите среднюю доходность портфеля за последние 10 лет.
(c) Найдите стандартное отклонение доходности портфеля за последние 10 лет.
(d) Найдите коэффициент вариации доходности портфеля за последние 10 лет.
(e) Оцените три возможных инвестиции (Траст А, Траст В и портфель) по их средней доходности, рискованности (измеряемой стандартным отклонением) и коэффициенту вариации за последние 10 лет).