ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ? МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ В ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЯХ. Часть I
Автор: Stanislav Furta
Загружено: 2025-03-07
Просмотров: 73
Дорогие студенты, студентки и им сочувствующие!
Дорогие "взрослые" (потому что я уверен, что вам это также будет интересно)!
Я, наконец, записал видео по материалам 2-го заседания семинара "Управление бизнесом".
Кстати, приходите на все последующие. У нас прикольно!
Информацию о деятельности семинара (бесплатного, кстати) "Управление бизнесом" в РАНХиГС можно получить в социальной сети ВКонтакте на странице сообщества "Мои ученики" (https://vk.com/club222275891).
Оно было посвящено азам теории моделирования рисков в финансовых моделях. Вообще, в ближайшее время эта тема на наших семинарах будет продолжена.
А в качестве примера мы рассмотрели задачу моделирования большого количества рисков с известными вероятностями реализации и суммами ущерба.
Проблема формулируется следующим образом: вероятность реализации каждого из рисков достаточно мала и ущерб индивидуального риска не превышает заданного риск-аппетита. Беда в том, что эти "маленькие риски" могут реализовываться одновременно. Так какова же вероятность реализации события, что риск-аппетит всё же будет превышен при одновременной реализации нескольких рисков?
Расчёты (симуляция Монте-Карло) производились исключительно средствами MS EXCEL. Работа достаточно муторная, но для понимания сути вопроса проделать её раз-другой необходимо.
Для новичка эта работа может оказаться неподъёмной... НО! На помощь приходит Искусственный Интеллект. Российский телеграм-бот с ChatGPT: @GPT4Telegrambot
Смотрите, наслаждайтесь, вдумывайтесь и вгрызайтесь.
Ваш Станислав Фурта.
P.S. А для поднятия настроения во вступлении и в концовке я использовал офигенно зажигательную мелодию:
tataki-argy
(c) Eugenio Taicuz
#рискменеджмент #моделированиерисков #искусственныйинтеллект #chatgpt #управлениебизнесом

Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке: