Волатильность: GARCH 1,1 (FRM T2-23)

[мой xls-файл здесь https://trtl.bz/2t794bU] Оценка волатильности с помощью GARCH(1,1) имеет сходство с оценкой волатильности с помощью EWMA: обе модели присваивают больший (меньший) вес недавним (отдалённым) доходностям. Но у GARCH(1,1) есть дополнительная особенность: она моделирует долгосрочную (т.е. безусловную) дисперсию, к которой приближается ряд волатильности. Обсудите это видео на нашем форуме: https://trtl.bz/2YMnNWZ

Подпишитесь здесь https://www.youtube.com/c/bionicturtl...
чтобы получать уведомления о будущих обучающих программах по финансам и анализу данных, включая программы «Финансовый риск-менеджер» (FRM), «Сертифицированный финансовый аналитик» (CFA) и «Программирование на R»!

Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить это видео подробнее, посетите наш форум поддержки (насчитывающий более 50 000 участников) по адресу http://bionicturtle.com/forum.

Вы также можете зарегистрироваться на нашем сайте (бесплатно!) по адресу https://www.bionicturtle.com/register/.

Наш адрес электронной почты: support@bionicturtle.com (со мной также можно связаться лично по адресу davidh@bionicturtle.com).

Другие видео из нашей серии «Финансовый риск-менеджер» (FRM) можно посмотреть в следующих плейлистах:

Калькулятор Texas Instruments BA II+
   • Texas Instruments BA II+ Calculator  

Основы риска (тема FRM) 1)
   • Risk Foundations (FRM Topic 1)  

Количественный анализ (FRM, тема 2)
   • Quantitative Analysis (FRM Topic 2)  

Финансовые рынки и продукты: Введение в деривативы (FRM, тема 3, Халл, главы 1–7)
   • Financial Markets and Products: Intro to D...  

Финансовые рынки и продукты: Стратегии торговли опционами (FRM, тема 3, Халл, главы 10–12)
   • Financial Markets and Products: Option Tra...  

FM&P: Введение в деривативы: экзотические опционы (FRM, тема 3)
   • FM&P: Intro to Derivatives: Exotic options...  

Модели оценки и риска (FRM, тема 4)
   • Valuation and RIsk Models (FRM Topic 4)  

Скоро...
Рыночный риск (FRM, тема 5)
Кредитный риск (FRM, тема 6)
Операционный риск (FRM, тема 7)
Инвестиционный риск (FRM, тема 8)
Актуальные вопросы (FRM, тема 9)

Видео из нашей серии «Сертифицированный финансовый аналитик (CFA)» можно посмотреть в следующих плейлистах:

Сертифицированный финансовый аналитик (CFA) Уровень 1, том 1
   • Level 1 Chartered Financial Analyst (CFA ®...  

#bionicturtle #risk #financialriskmanager #FRM #finance #expertfinance

Наши видео строго соответствуют законодательству США об авторском праве, к которому мы относимся серьёзно. Все изображения третьих лиц, использованные в этом видео, защищены их лицензионными соглашениями. Мы иногда приобретаем изображения через наш аккаунт по бесплатной лицензии на сайте 123rf.com (см. https://www.123rf.com/license.php); мы также используем бесплатные и купленные изображения через наш аккаунт на canva.com (см. https://about.canva.com/license-agree.... В частности, новые миниатюры создаются на сайте canva.com. Если у вас есть вопросы, проблемы или сомнения, свяжитесь с нами по адресу support@bionicturtle.com или davidh@bionicturtle.com.