Скачать
Модель EGARCH: экспоненциальная асимметричная устойчивость волатильности (Excel)
Автор: NEDL
Загружено: 2021-03-15
Просмотров: 9277
Описание:
Экспоненциальная модель GARCH (EGARCH) — это расширение модели GARCH, разработанное Дэниелом Нельсоном в 1991 году. Она позволяет моделировать асимметричную природу персистентности дисперсии, одновременно снимая многие ограничения на параметры, присущие стандартной модели GARCH. Сегодня мы узнаем, как реализовать EGARCH в Excel и применить её к моделированию волатильности в реальных условиях.
Не забудьте подписаться на NEDL и поставить лайк этому видео, чтобы увидеть больше видео по финансам!
Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержки NEDL на Patreon: / nedleducation
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
