Modelling stock returns: Mixture distributions (Excel)

Автор: NEDL

Загружено: 2023-05-18

Просмотров: 3513

Описание:

It is common that neither of the simple distribution functions fit real world data well enough. In this case, it can be useful to consider a mixture of those simple distribution functions. Today we are discussing the logic behind mixture distributions and implement it in Excel using an example of a normal-Cauchy mixture.

Don't forget to subscribe to NEDL and give this video a thumbs up for more videos in Finance!

Please consider supporting NEDL on Patreon: / nedleducation

Modelling stock returns: Mixture distributions (Excel)

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

GAS model explained: Generalised autoregressive score (Excel)

GAS model explained: Generalised autoregressive score (Excel)

Основы оценки риска (VaR): параметрическая, историческая и Монте-Карло

Основы оценки риска (VaR): параметрическая, историческая и Монте-Карло

Каково это — изобретать математику?

Каково это — изобретать математику?

Моделирование доходностей акций - распределение Лапласа (Excel) (RUS SUB)

Моделирование доходностей акций - распределение Лапласа (Excel) (RUS SUB)

Do stock returns follow random walks? - Runs test (Excel)

Do stock returns follow random walks? - Runs test (Excel)

Почему простые числа образуют эти спирали? | Теорема Дирихле и пи-аппроксимации

Почему простые числа образуют эти спирали? | Теорема Дирихле и пи-аппроксимации

Multivariate Monte Carlo simulation: correlated variables (Excel)

Multivariate Monte Carlo simulation: correlated variables (Excel)

Перестаньте использовать длинные формулы: попробуйте вместо них «*» и «?»

Перестаньте использовать длинные формулы: попробуйте вместо них «*» и «?»

Statistics 101: Normal Distribution and Stock Risk

Statistics 101: Normal Distribution and Stock Risk

Vector autoregression: forecasting and trading applications (Excel)

Vector autoregression: forecasting and trading applications (Excel)

Efficient portfolio frontier in Python

Efficient portfolio frontier in Python

A loss-based prior distribution on the number of components of mixture models.

A loss-based prior distribution on the number of components of mixture models.

Моделирование доходностей акций - распределение Коши (Excel) (RUS SUB)

Моделирование доходностей акций - распределение Коши (Excel) (RUS SUB)

Gaussian Mixture Models - The Math of Intelligence (Week 7)

Gaussian Mixture Models - The Math of Intelligence (Week 7)

Основы машинного обучения: Кросс-валидация.

Основы машинного обучения: Кросс-валидация.

Но что такое нейронная сеть? | Глава 1. Глубокое обучение

Но что такое нейронная сеть? | Глава 1. Глубокое обучение

HARQ model: Realised quarticity (Excel)

HARQ model: Realised quarticity (Excel)

Стоимость под риском (VaR) - вариационно-ковариационный и исторический методы (Excel) (RUS SUB)

Стоимость под риском (VaR) - вариационно-ковариационный и исторический методы (Excel) (RUS SUB)

Hidden Markov Models explained in plain English - Outspoken Market

Hidden Markov Models explained in plain English - Outspoken Market

Моделирование доходностей акций - логистическое распределение (Excel) (RUS SUB)

Моделирование доходностей акций - логистическое распределение (Excel) (RUS SUB)